Сравнение JMUEX с PARWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Parnassus Endeavor Fund (PARWX).
JMUEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. PARWX управляется Parnassus. Фонд был запущен 29 апр. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMUEX или PARWX.
Доходность
Сравнение доходности JMUEX и PARWX
Доходность по периодам
С начала года, JMUEX показывает доходность 26.65%, что значительно выше, чем у PARWX с доходностью 14.17%. За последние 10 лет акции JMUEX уступали акциям PARWX по среднегодовой доходности: 6.54% против 7.97% соответственно.
JMUEX
26.65%
0.86%
12.44%
32.34%
10.78%
6.54%
PARWX
14.17%
0.12%
6.77%
22.96%
10.77%
7.97%
Основные характеристики
| JMUEX | PARWX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.51 | 1.95 |
| Коэф-т Сортино | 3.42 | 2.68 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 2.29 | 1.07 |
| Коэф-т Мартина | 17.41 | 9.07 |
| Индекс Язвы | 1.84% | 2.52% |
| Дневная вол-ть | 12.77% | 11.76% |
| Макс. просадка | -66.17% | -48.96% |
| Текущая просадка | -1.79% | -3.34% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMUEX и PARWX
JMUEX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии PARWX в 0.88%.
Корреляция
Корреляция между JMUEX и PARWX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JMUEX c PARWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Parnassus Endeavor Fund (PARWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMUEX и PARWX
Дивидендная доходность JMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности PARWX в 1.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUEX JPMorgan U.S. Equity Fund | 0.66% | 0.96% | 1.16% | 0.68% | 0.83% | 0.99% | 1.29% | 0.99% | 1.11% | 1.12% | 1.26% | 1.03% |
PARWX Parnassus Endeavor Fund | 1.05% | 1.20% | 1.19% | 1.80% | 0.70% | 0.79% | 1.80% | 2.08% | 0.98% | 3.11% | 1.71% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок JMUEX и PARWX
Максимальная просадка JMUEX за все время составила -66.17%, что больше максимальной просадки PARWX в -48.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUEX и PARWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JMUEX и PARWX
JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Parnassus Endeavor Fund (PARWX) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что JMUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PARWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.