Сравнение JMUEX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
JMUEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности JMUEX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMUEX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUEX JPMorgan U.S. Equity Fund | -7.68% | 14.60% | 31.22% | 27.28% | -18.84% | 28.55% | 26.51% | 32.26% | -5.90% | 21.52% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, JMUEX показывает доходность -7.68%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции JMUEX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 14.64% против 19.12% соответственно.
JMUEX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -7.68%
- 6 месяцев
- -7.28%
- 1 год
- 11.42%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 14.64%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMUEX и PAGRX
JMUEX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
JMUEX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
JMUEX
PAGRX
Сравнение JMUEX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMUEX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.74 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 2.49 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.37 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 3.21 | -2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 16.28 | -12.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMUEX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.74 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.72 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.78 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.53 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между JMUEX и PAGRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMUEX и PAGRX
Дивидендная доходность JMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMUEX JPMorgan U.S. Equity Fund | 6.36% | 5.85% | 12.03% | 2.06% | 5.11% | 10.74% | 6.63% | 10.06% | 14.56% | 8.71% | 4.77% | 6.17% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок JMUEX и PAGRX
Максимальная просадка JMUEX за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMUEX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMUEX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -55.87% | +3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -13.80% | +1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.60% | -36.52% | +11.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.35% | -38.01% | +4.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.30% | -5.77% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -10.09% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.73% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMUEX и PAGRX
Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) составляет 5.57%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что JMUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMUEX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 6.77% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.56% | 13.91% | -4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 25.69% | -7.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 24.53% | -7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 24.49% | -5.94% |