Сравнение JMTG с XOP
JMTG (JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF) and XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) are both exchange-traded funds - JMTG is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by JPMorgan, while XOP is a Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. JMTG is actively managed, while XOP is passively managed. Over the past year, JMTG returned 5.46% vs 34.38% for XOP. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. JMTG charges 0.24%/yr vs 0.35%/yr for XOP.
Доходность
Сравнение доходности JMTG и XOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMTG показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 33.00%.
JMTG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.32%
- С начала года
- 0.70%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 6.42%
- 6 месяцев
- 28.90%
- С начала года
- 33.00%
- 1 год
- 34.38%
- 3 года*
- 11.29%
- 5 лет*
- 17.91%
- 10 лет*
- 3.71%
Сравнение доходности по годам JMTG и XOP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 0.70% | 3.94% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 33.00% | 0.67% |
Correlation
The correlation between JMTG and XOP is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | -0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMTG vs. XOP — Ранг доходности на риск
JMTG
XOP
Сравнение JMTG c XOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMTG | XOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.87 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 4.54 | +0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMTG и XOP
Максимальная просадка JMTG за все время составила -2.78%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMTG и XOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMTG | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.78% | -90.27% | +87.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -18.50% | +15.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -37.84% | +36.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -42.57% | +41.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 7.59% | -6.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMTG и XOP
Текущая волатильность для JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) составляет 1.08%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что JMTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMTG | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 6.72% | -5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 22.11% | -19.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 28.20% | -24.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.68% | 33.66% | -29.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.68% | 40.15% | -36.47% |
Сравнение комиссий JMTG и XOP
JMTG берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии XOP в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMTG и XOP
Дивидендная доходность JMTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности XOP в 1.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 4.31% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.95% | 2.62% | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
JMTG and XOP have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOP has higher volatility (6.72%) compared to JMTG (1.08%). In terms of maximum drawdown, JMTG dropped -2.78% vs XOP's -90.27%.
On 1-year performance, XOP leads with 34.38% vs 5.46% for JMTG. On fees, JMTG is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JMTG has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XOP has performed better with a 34.38% return vs 5.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JMTG is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for XOP.
JMTG has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 1.95% for XOP.
JMTG is categorized as Mortgage Backed Securities, while XOP is Energy Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.24% for JMTG and 0.35% for XOP.
JMTG currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JMTG и XOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор