PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMTG с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMTG с OILK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMTG (JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - JMTG is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by JPMorgan, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. JMTG is actively managed, while OILK is passively managed. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. JMTG charges 0.24%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности JMTG и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMTG показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 61.09%.

JMTG

1 день
0.08%
1 месяц
-0.08%
С начала года
0.53%
6 месяцев
0.81%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OILK

1 день
-1.91%
1 месяц
-2.15%
С начала года
61.09%
6 месяцев
56.40%
1 год
56.95%
3 года*
18.39%
5 лет*
17.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMTG и OILK

2026 (YTD)2025
JMTG
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF		0.53%3.90%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		61.09%-5.23%

Correlation

The correlation between JMTG and OILK is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г.

-0.37

Сравнение распределения секторов JMTG и OILK

Секторы
JMTG
OILK

Технологии

27.4%

-

Финансовые услуги

9.2%

-

Здравоохранение

6.1%

-

Недвижимость

5.3%

-

Коммуникационные услуги

3.0%

-

Энергетика

0.4%

-

Потребительский защитный сектор

0.2%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%
100.0%

Промышленность

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

JMTG
27.4%
OILK

-

Финансовые услуги

JMTG
9.2%
OILK

-

Здравоохранение

JMTG
6.1%
OILK

-

Недвижимость

JMTG
5.3%
OILK

-

Коммуникационные услуги

JMTG
3.0%
OILK

-

Энергетика

JMTG
0.4%
OILK

-

Потребительский защитный сектор

JMTG
0.2%
OILK

-

Потребительский циклический сектор

JMTG
0.1%
OILK
100.0%

Промышленность

JMTG
0.1%
OILK

-

Сырьевые материалы

JMTG
0.0%
OILK

-

Коммунальные услуги

JMTG

-

OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с JMTG:
JMTG с VMBSJMTG с PMBSJMTG с MBBJMTG с CMBSJMTG с EVMOJMTG с SPMBJMTG с LMBS
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

JMTG vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMTG
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMTG c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JMTG vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMTGOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.99

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.11

+1.20

Просадки

Сравнение просадок JMTG и OILK

Максимальная просадка JMTG за все время составила -2.78%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMTG и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMTGOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.78%

-83.76%

+80.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.35%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-5.49%

+3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.67%

-32.60%

+31.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.57%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JMTG и OILK

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMTGOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.52%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

23.32%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

28.82%

-25.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.67%

30.13%

-26.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.67%

35.97%

-32.30%

Сравнение комиссий JMTG и OILK

JMTG берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMTG и OILK

Дивидендная доходность JMTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности OILK в 8.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JMTG
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF		3.91%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.34%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Часто задаваемые вопросы

JMTG and OILK have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JMTG is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JMTG is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.68% for OILK.

OILK has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 3.91% for JMTG.

JMTG is categorized as Mortgage Backed Securities, while OILK is Oil & Gas. They also come from different issuers: JPMorgan and ProShares. Their fees differ too: 0.24% for JMTG and 0.68% for OILK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMTG и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор