Сравнение JMTG с MBSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) и FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD).
JMTG и MBSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMTG - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 18 авг. 2000 г.. MBSD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities. Фонд был запущен 4 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JMTG и MBSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMTG и MBSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 0.60% | 3.90% |
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 0.27% | 3.09% |
Доходность по периодам
С начала года, JMTG показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у MBSD с доходностью 0.27%.
JMTG
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MBSD
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 1.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMTG и MBSD
JMTG берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии MBSD в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JMTG vs. MBSD — Ранг доходности на риск
JMTG
MBSD
Сравнение JMTG c MBSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) и FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMTG | MBSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.65 | 0.38 | +1.27 |
Корреляция
Корреляция между JMTG и MBSD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMTG и MBSD
Дивидендная доходность JMTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности MBSD в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 3.16% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 4.26% | 4.23% | 3.91% | 3.39% | 3.03% | 2.41% | 2.78% | 3.42% | 3.22% | 3.30% | 3.02% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок JMTG и MBSD
Максимальная просадка JMTG за все время составила -2.64%, что меньше максимальной просадки MBSD в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMTG и MBSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMTG | MBSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.64% | -14.36% | +11.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -1.34% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -2.84% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JMTG и MBSD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMTG | MBSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 3.93% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 5.13% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.67% | 4.25% | -0.58% |