PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMTG с JPST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMTG с JPST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMTG (JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF) and JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - JMTG is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by JPMorgan, while JPST is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMTG charges 0.24%/yr vs 0.18%/yr for JPST.

Доходность

Сравнение доходности JMTG и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMTG показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 1.38%.

JMTG

1 день
0.08%
1 месяц
-0.08%
С начала года
0.53%
6 месяцев
0.81%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPST

1 день
-0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.23%
3 года*
5.15%
5 лет*
3.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMTG и JPST

2026 (YTD)2025
JMTG
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF		0.53%3.90%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		1.38%2.41%

Correlation

The correlation between JMTG and JPST is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г.

0.52

Сравнение распределения секторов JMTG и JPST

Секторы
JMTG
JPST

Технологии

27.4%
1.8%

Финансовые услуги

9.2%
22.6%

Здравоохранение

6.1%
1.5%

Недвижимость

5.3%
0.7%

Коммуникационные услуги

3.0%
5.5%

Энергетика

0.4%
0.4%

Потребительский защитный сектор

0.2%
0.7%

Потребительский циклический сектор

0.1%
2.5%

Промышленность

0.1%
2.1%

Сырьевые материалы

0.0%
0.2%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Технологии

JMTG
27.4%
JPST
1.8%

Финансовые услуги

JMTG
9.2%
JPST
22.6%

Здравоохранение

JMTG
6.1%
JPST
1.5%

Недвижимость

JMTG
5.3%
JPST
0.7%

Коммуникационные услуги

JMTG
3.0%
JPST
5.5%

Энергетика

JMTG
0.4%
JPST
0.4%

Потребительский защитный сектор

JMTG
0.2%
JPST
0.7%

Потребительский циклический сектор

JMTG
0.1%
JPST
2.5%

Промышленность

JMTG
0.1%
JPST
2.1%

Сырьевые материалы

JMTG
0.0%
JPST
0.2%

Коммунальные услуги

JMTG

-

JPST
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Часто сравнивают с JMTG:
JMTG с VMBSJMTG с PMBSJMTG с MBBJMTG с CMBSJMTG с EVMOJMTG с SPMBJMTG с LMBS
Часто сравнивают с JPST:
JPST с ICSHJPST с JPIEJPST с VGSHJPST с NEARJPST с SGOVJPST с VCSHJPST с JMST

Доходность на риск

JMTG vs. JPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMTG
JPST
Ранг доходности на риск JPST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMTG c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JMTG vs. JPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMTGJPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

7.95

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

6.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

3.20

-1.89

Просадки

Сравнение просадок JMTG и JPST

Максимальная просадка JMTG за все время составила -2.78%, что меньше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMTG и JPST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMTGJPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.78%

-3.28%

+0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.15%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-0.04%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.67%

-0.08%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.03%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JMTG и JPST

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMTGJPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.15%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.36%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

0.54%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.67%

0.58%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.67%

0.93%

+2.74%

Сравнение комиссий JMTG и JPST

JMTG берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMTG и JPST

Дивидендная доходность JMTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности JPST в 4.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JMTG
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF		3.91%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		4.26%4.43%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%

Часто задаваемые вопросы

JMTG and JPST have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPST is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPST is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.24% for JMTG.

JPST has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 3.91% for JMTG.

JMTG is categorized as Mortgage Backed Securities, while JPST is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.24% for JMTG and 0.18% for JPST.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMTG и JPST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор