PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMTG с JPLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMTG с JPLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMTG (JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF) and JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - JMTG is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by JPMorgan, while JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.24% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JMTG и JPLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMTG показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у JPLD с доходностью 1.12%.

JMTG

1 день
0.08%
1 месяц
-0.08%
С начала года
0.53%
6 месяцев
0.81%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPLD

1 день
0.08%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.52%
1 год
4.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMTG и JPLD

2026 (YTD)2025
JMTG
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF		0.53%3.90%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		1.12%2.70%

Correlation

The correlation between JMTG and JPLD is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г.

0.62

Сравнение распределения секторов JMTG и JPLD

Секторы
JMTG
JPLD

Технологии

27.4%
7.4%

Финансовые услуги

9.2%
13.7%

Здравоохранение

6.1%
5.6%

Недвижимость

5.3%
7.8%

Коммуникационные услуги

3.0%
10.1%

Энергетика

0.4%
0.1%

Потребительский защитный сектор

0.2%
0.1%

Потребительский циклический сектор

0.1%
1.6%

Промышленность

0.1%
0.1%

Сырьевые материалы

0.0%
1.4%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Технологии

JMTG
27.4%
JPLD
7.4%

Финансовые услуги

JMTG
9.2%
JPLD
13.7%

Здравоохранение

JMTG
6.1%
JPLD
5.6%

Недвижимость

JMTG
5.3%
JPLD
7.8%

Коммуникационные услуги

JMTG
3.0%
JPLD
10.1%

Энергетика

JMTG
0.4%
JPLD
0.1%

Потребительский защитный сектор

JMTG
0.2%
JPLD
0.1%

Потребительский циклический сектор

JMTG
0.1%
JPLD
1.6%

Промышленность

JMTG
0.1%
JPLD
0.1%

Сырьевые материалы

JMTG
0.0%
JPLD
1.4%

Коммунальные услуги

JMTG

-

JPLD
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF

Часто сравнивают с JMTG:
JMTG с VMBSJMTG с PMBSJMTG с MBBJMTG с CMBSJMTG с EVMOJMTG с SPMBJMTG с LMBS
Часто сравнивают с JPLD:
JPLD с JPSTJPLD с VCSHJPLD с ISDBJPLD с BNDJPLD с TFLRJPLD с JSCPJPLD с TLT

Доходность на риск

JMTG vs. JPLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMTG
JPLD
Ранг доходности на риск JPLD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMTG c JPLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JMTG vs. JPLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMTGJPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

3.26

-1.95

Просадки

Сравнение просадок JMTG и JPLD

Максимальная просадка JMTG за все время составила -2.78%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMTG и JPLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMTGJPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.78%

-1.17%

-1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-0.04%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.67%

-0.15%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.22%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JMTG и JPLD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMTGJPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.37%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.97%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

1.47%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.67%

1.83%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.67%

1.83%

+1.84%

Сравнение комиссий JMTG и JPLD

И JMTG, и JPLD имеют комиссию равную 0.24%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMTG и JPLD

Дивидендная доходность JMTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности JPLD в 4.20%

ПозицияTTM202520242023
JMTG
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF		3.91%2.10%0.00%0.00%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		4.20%4.24%4.47%1.83%

Часто задаваемые вопросы

JMTG and JPLD have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.24% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JMTG and JPLD have the same expense ratio: 0.24% per year.

JPLD has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 3.91% for JMTG.

JMTG is categorized as Mortgage Backed Securities, while JPLD is Short-Term Bond.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMTG и JPLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор