Сравнение JMTG с JCPB
JMTG (JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF) and JCPB (JPMorgan Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - JMTG is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by JPMorgan, while JCPB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JMTG charges 0.24%/yr vs 0.38%/yr for JCPB.
Доходность
Сравнение доходности JMTG и JCPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMTG показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у JCPB с доходностью 0.71%.
JMTG
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JCPB
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 5.60%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMTG и JCPB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 0.53% | 3.90% |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 0.71% | 3.54% |
Correlation
The correlation between JMTG and JCPB is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение распределения секторов JMTG и JCPB
Секторы
JMTG
JCPB
Технологии
Финансовые услуги
Здравоохранение
Недвижимость
Коммуникационные услуги
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
-
Технологии
JMTG
JCPB
Финансовые услуги
JMTG
JCPB
Здравоохранение
JMTG
JCPB
Недвижимость
JMTG
JCPB
Коммуникационные услуги
JMTG
JCPB
Энергетика
JMTG
JCPB
Потребительский защитный сектор
JMTG
JCPB
Потребительский циклический сектор
JMTG
JCPB
Промышленность
JMTG
JCPB
Сырьевые материалы
JMTG
JCPB
Коммунальные услуги
JMTG
-
JCPB
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMTG vs. JCPB — Ранг доходности на риск
JMTG
JCPB
Сравнение JMTG c JCPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMTG | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.51 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.55 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок JMTG и JCPB
Максимальная просадка JMTG за все время составила -2.78%, что меньше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMTG и JCPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMTG | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.78% | -16.67% | +13.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -1.36% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -4.26% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JMTG и JCPB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMTG | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 3.77% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 5.38% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.67% | 5.05% | -1.38% |
Сравнение комиссий JMTG и JCPB
JMTG берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии JCPB в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMTG и JCPB
Дивидендная доходность JMTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности JCPB в 4.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 4.92% | 4.90% | 5.16% | 4.32% | 3.01% | 2.19% | 2.97% | 3.01% |
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 3.91% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, JMTG and JCPB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JMTG is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMTG is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.38% for JCPB.
JCPB has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 3.91% for JMTG.
JMTG is categorized as Mortgage Backed Securities, while JCPB is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.24% for JMTG and 0.38% for JCPB.
Подберите оптимальное распределение для JMTG и JCPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор