Сравнение JMTG с HELO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO).
JMTG и HELO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMTG - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 18 авг. 2000 г.. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JMTG и HELO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMTG и HELO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 0.60% | 3.90% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | -3.37% | 6.56% |
Доходность по периодам
С начала года, JMTG показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью -3.37%.
JMTG
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HELO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMTG и HELO
JMTG берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.
Доходность на риск
JMTG vs. HELO — Ранг доходности на риск
JMTG
HELO
Сравнение JMTG c HELO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMTG | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.65 | 1.40 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между JMTG и HELO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMTG и HELO
Дивидендная доходность JMTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности HELO в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 3.16% | 2.10% | 0.00% | 0.00% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.66% | 0.67% | 0.60% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок JMTG и HELO
Максимальная просадка JMTG за все время составила -2.64%, что меньше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMTG и HELO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMTG | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.64% | -10.89% | +8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -4.58% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -1.22% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JMTG и HELO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMTG | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 8.58% | -4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 8.13% | -4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.67% | 8.13% | -4.46% |