PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMTG с HELO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMTG с HELO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMTG (JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both exchange-traded funds - JMTG is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by JPMorgan, while HELO is a Options Trading fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. JMTG charges 0.24%/yr vs 0.50%/yr for HELO.

Доходность

Сравнение доходности JMTG и HELO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMTG показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у HELO с доходностью 2.26%.

JMTG

1 день
0.08%
1 месяц
-0.08%
С начала года
0.53%
6 месяцев
0.81%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HELO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.72%
1 год
10.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMTG и HELO

2026 (YTD)2025
JMTG
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF		0.53%3.90%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.26%6.56%

Correlation

The correlation between JMTG and HELO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г.

0.22

Сравнение распределения секторов JMTG и HELO

Секторы
JMTG
HELO

Технологии

27.4%
39.8%

Финансовые услуги

9.2%
10.0%

Здравоохранение

6.1%
8.2%

Недвижимость

5.3%
1.8%

Коммуникационные услуги

3.0%
10.9%

Энергетика

0.4%
3.3%

Потребительский защитный сектор

0.2%
3.5%

Потребительский циклический сектор

0.1%
11.6%

Промышленность

0.1%
6.0%

Сырьевые материалы

0.0%
1.5%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Технологии

JMTG
27.4%
HELO
39.8%

Финансовые услуги

JMTG
9.2%
HELO
10.0%

Здравоохранение

JMTG
6.1%
HELO
8.2%

Недвижимость

JMTG
5.3%
HELO
1.8%

Коммуникационные услуги

JMTG
3.0%
HELO
10.9%

Энергетика

JMTG
0.4%
HELO
3.3%

Потребительский защитный сектор

JMTG
0.2%
HELO
3.5%

Потребительский циклический сектор

JMTG
0.1%
HELO
11.6%

Промышленность

JMTG
0.1%
HELO
6.0%

Сырьевые материалы

JMTG
0.0%
HELO
1.5%

Коммунальные услуги

JMTG

-

HELO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с JMTG:
JMTG с PMBSJMTG с VMBSJMTG с MBBJMTG с CMBSJMTG с EVMOJMTG с SPMBJMTG с LMBS
Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с EALT

Доходность на риск

JMTG vs. HELO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMTG
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMTG c HELO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JMTG vs. HELO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMTGHELOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.63

-0.32

Просадки

Сравнение просадок JMTG и HELO

Максимальная просадка JMTG за все время составила -2.78%, что меньше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMTG и HELO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMTGHELOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.78%

-10.89%

+8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-0.32%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.67%

-1.18%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.30%

—

Волатильность

Сравнение волатильности JMTG и HELO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMTGHELOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.70%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.99%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

6.20%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.67%

7.95%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.67%

7.95%

-4.28%

Сравнение комиссий JMTG и HELO

JMTG берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMTG и HELO

Дивидендная доходность JMTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности HELO в 0.62%

ПозицияTTM202520242023
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.62%0.67%0.60%0.19%
JMTG
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF		3.91%2.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JMTG and HELO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JMTG is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JMTG is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.50% for HELO.

JMTG has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.62% for HELO.

JMTG is categorized as Mortgage Backed Securities, while HELO is Options Trading. Their fees differ too: 0.24% for JMTG and 0.50% for HELO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMTG и HELO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор