Сравнение JMTG с BNO
JMTG (JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - JMTG is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by JPMorgan, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. JMTG is actively managed, while BNO is passively managed. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. JMTG charges 0.24%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности JMTG и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMTG показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 85.31%.
JMTG
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -9.80%
- С начала года
- 85.31%
- 6 месяцев
- 79.66%
- 1 год
- 88.71%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 23.48%
- 10 лет*
- 13.13%
Сравнение доходности по годам JMTG и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 0.53% | 3.90% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 85.31% | -2.98% |
Correlation
The correlation between JMTG and BNO is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMTG vs. BNO — Ранг доходности на риск
JMTG
BNO
Сравнение JMTG c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF (JMTG) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMTG | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.15 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.14 | +1.18 |
Просадки
Сравнение просадок JMTG и BNO
Максимальная просадка JMTG за все время составила -2.78%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMTG и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMTG | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.78% | -87.06% | +84.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -12.72% | +11.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -40.16% | +39.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JMTG и BNO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMTG | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 41.56% | -37.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 35.40% | -31.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.67% | 36.69% | -33.02% |
Сравнение комиссий JMTG и BNO
JMTG берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMTG и BNO
Дивидендная доходность JMTG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 3.91% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
JMTG and BNO have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMTG is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMTG is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.
JMTG has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.00% for BNO.
JMTG is categorized as Mortgage Backed Securities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: JPMorgan and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.24% for JMTG and 0.90% for BNO.
Подберите оптимальное распределение для JMTG и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор