PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMST с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMST с JPIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и JPMorgan Income ETF (JPIE).

JMST и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JMST и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMST и JPIE

2026 (YTD)20252024202320222021
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		0.56%3.35%3.31%3.56%0.07%0.09%
JPIE
JPMorgan Income ETF		0.51%7.39%6.32%7.07%-6.13%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, JMST показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у JPIE с доходностью 0.51%.

JMST

1 день
0.06%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.29%
1 год
2.81%
3 года*
3.27%
5 лет*
2.21%
10 лет*
—

JPIE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.51%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.77%
3 года*
6.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF

JPMorgan Income ETF

Часто сравнивают с JMST:
JMST с SGOVJMST с JPSTJMST с JEPIJMST с SUBJMST с MEARJMST с SMMUJMST с SHM
Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с JPSTJPIE с SGOVJPIE с JBNDJPIE с JCPBJPIE с BND

Сравнение комиссий JMST и JPIE

JMST берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.

JPIE
JPMorgan Income ETF
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF

Доходность на риск

JMST vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMST
Ранг доходности на риск JMST: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMST: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMST: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMST: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMST: 9898
Ранг коэф-та Мартина
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMST c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMSTJPIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.76

2.74

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.09

3.66

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.13

1.69

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.44

3.41

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.53

18.78

+4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMST vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMST на текущий момент составляет 3.76, что выше коэффициента Шарпа JPIE равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMST и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMSTJPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76

2.74

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

0.95

+0.92

Корреляция

Корреляция между JMST и JPIE составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMST и JPIE

Дивидендная доходность JMST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности JPIE в 5.65%

TTM20252024202320222021202020192018
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		2.72%2.84%3.32%3.09%1.10%0.27%0.87%1.63%0.28%
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JMST и JPIE

Максимальная просадка JMST за все время составила -2.41%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMST и JPIE.

Загрузка...

Показатели просадок

JMSTJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.41%

-9.96%

+7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.53%

-1.72%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.53%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.13%

-2.17%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

0.31%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности JMST и JPIE

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) составляет 0.19%, в то время как у JPMorgan Income ETF (JPIE) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что JMST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMSTJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

0.87%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.47%

1.09%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81%

2.11%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.82%

3.57%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.15%

3.57%

-2.42%