PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JMST с MEAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMST с MEAR

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR).

JMST и MEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMST или MEAR.

Корреляция

Корреляция между JMST и MEAR составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности JMST и MEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
11.00%11.50%12.00%12.50%13.00%13.50%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.52%
12.57%
JMST
MEAR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JMST:

3.80

MEAR:

2.75

Коэф-т Сортино

JMST:

5.73

MEAR:

3.83

Коэф-т Омега

JMST:

2.02

MEAR:

1.63

Коэф-т Кальмара

JMST:

4.77

MEAR:

3.91

Коэф-т Мартина

JMST:

26.16

MEAR:

24.94

Индекс Язвы

JMST:

0.13%

MEAR:

0.13%

Дневная вол-ть

JMST:

0.89%

MEAR:

1.22%

Макс. просадка

JMST:

-2.41%

MEAR:

-2.68%

Текущая просадка

JMST:

-0.33%

MEAR:

-0.28%

Доходность по периодам

С начала года, JMST показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у MEAR с доходностью 0.90%.

JMST

С начала года

0.75%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

1.35%

1 год

3.38%

5 лет

1.87%

10 лет

N/A

MEAR

С начала года

0.90%

1 месяц

-0.03%

6 месяцев

1.35%

1 год

3.41%

5 лет

1.96%

10 лет

1.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JMST и MEAR

JMST берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF
График комиссии MEAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MEAR: 0.25%
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
График комиссии JMST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JMST: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JMST и MEAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JMST
Ранг риск-скорректированной доходности JMST, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMST, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMST, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMST, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
MEAR
Ранг риск-скорректированной доходности MEAR, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEAR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEAR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEAR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEAR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEAR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JMST c MEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JMST, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JMST: 3.80
MEAR: 2.75
Коэффициент Сортино JMST, с текущим значением в 5.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JMST: 5.73
MEAR: 3.83
Коэффициент Омега JMST, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JMST: 2.02
MEAR: 1.63
Коэффициент Кальмара JMST, с текущим значением в 4.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JMST: 4.77
MEAR: 3.91
Коэффициент Мартина JMST, с текущим значением в 26.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JMST: 26.16
MEAR: 24.94

Показатель коэффициента Шарпа JMST на текущий момент составляет 3.80, что выше коэффициента Шарпа MEAR равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMST и MEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.80
2.75
JMST
MEAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMST и MEAR

Дивидендная доходность JMST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности MEAR в 3.30%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		3.23%3.32%3.09%1.10%0.27%0.87%1.63%0.34%0.00%0.00%0.00%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF		3.30%3.44%3.30%0.88%0.30%0.90%1.57%1.36%1.01%0.81%0.53%

Просадки

Сравнение просадок JMST и MEAR

Максимальная просадка JMST за все время составила -2.41%, что меньше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMST и MEAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33%
-0.28%
JMST
MEAR

Волатильность

Сравнение волатильности JMST и MEAR

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) составляет 0.62%, в то время как у iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) волатильность равна 0.84%. Это указывает на то, что JMST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.20%0.40%0.60%0.80%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62%
0.84%
JMST
MEAR