Сравнение JMST с MEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR).
JMST и MEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JMST и MEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMST и MEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 0.56% | 3.35% | 3.31% | 3.56% | 0.07% | 0.31% | 2.00% | 2.09% | 0.70% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 0.58% | 3.76% | 3.40% | 3.93% | 0.10% | 0.05% | 1.18% | 1.91% | 0.53% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JMST показывает доходность 0.56%, а MEAR немного выше – 0.58%.
JMST
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
MEAR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMST и MEAR
JMST берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JMST vs. MEAR — Ранг доходности на риск
JMST
MEAR
Сравнение JMST c MEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMST | MEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.76 | 2.81 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.09 | 3.78 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.13 | 1.73 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 3.77 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.53 | 21.16 | +2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMST | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76 | 2.81 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.69 | 2.38 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.87 | 1.09 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между JMST и MEAR составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMST и MEAR
Дивидендная доходность JMST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности MEAR в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 2.72% | 2.84% | 3.32% | 3.09% | 1.10% | 0.27% | 0.87% | 1.63% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MEAR iShares Short Maturity Municipal Bond ETF | 2.87% | 2.95% | 3.44% | 3.30% | 0.88% | 0.30% | 0.90% | 1.57% | 1.36% | 1.01% | 0.81% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок JMST и MEAR
Максимальная просадка JMST за все время составила -2.41%, что меньше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMST и MEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMST | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.41% | -2.68% | +0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.53% | -0.86% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.15% | -1.12% | -0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -2.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.24% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.13% | -0.19% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 0.15% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMST и MEAR
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) составляет 0.19%, в то время как у iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что JMST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMST | MEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.37% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.47% | 0.60% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81% | 1.16% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.82% | 0.98% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.15% | 1.52% | -0.37% |