PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JMST с SMMU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMST с SMMU

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU).

JMST и SMMU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. SMMU - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMST или SMMU.

Корреляция

Корреляция между JMST и SMMU составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности JMST и SMMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
12.00%12.50%13.00%13.50%14.00%14.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.61%
13.81%
JMST
SMMU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JMST:

3.86

SMMU:

1.33

Коэф-т Сортино

JMST:

5.84

SMMU:

1.68

Коэф-т Омега

JMST:

2.04

SMMU:

1.30

Коэф-т Кальмара

JMST:

4.86

SMMU:

1.50

Коэф-т Мартина

JMST:

26.43

SMMU:

6.56

Индекс Язвы

JMST:

0.13%

SMMU:

0.45%

Дневная вол-ть

JMST:

0.89%

SMMU:

2.20%

Макс. просадка

JMST:

-2.41%

SMMU:

-5.08%

Текущая просадка

JMST:

-0.26%

SMMU:

-0.84%

Доходность по периодам

С начала года, JMST показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у SMMU с доходностью 0.48%.

JMST

С начала года

0.83%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

1.41%

1 год

3.46%

5 лет

1.89%

10 лет

N/A

SMMU

С начала года

0.48%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

0.80%

1 год

3.13%

5 лет

1.75%

10 лет

1.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JMST и SMMU

JMST берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SMMU в 0.35%.

SMMU
PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF
График комиссии SMMU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMMU: 0.35%
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
График комиссии JMST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JMST: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JMST и SMMU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JMST
Ранг риск-скорректированной доходности JMST, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMST, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMST, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMST, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
SMMU
Ранг риск-скорректированной доходности SMMU, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMMU, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMU, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMU, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMU, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JMST c SMMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JMST, с текущим значением в 3.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JMST: 3.86
SMMU: 1.33
Коэффициент Сортино JMST, с текущим значением в 5.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JMST: 5.84
SMMU: 1.68
Коэффициент Омега JMST, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JMST: 2.04
SMMU: 1.30
Коэффициент Кальмара JMST, с текущим значением в 4.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JMST: 4.86
SMMU: 1.50
Коэффициент Мартина JMST, с текущим значением в 26.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JMST: 26.43
SMMU: 6.56

Показатель коэффициента Шарпа JMST на текущий момент составляет 3.86, что выше коэффициента Шарпа SMMU равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMST и SMMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.86
1.33
JMST
SMMU

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMST и SMMU

Дивидендная доходность JMST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности SMMU в 2.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		3.22%3.32%3.09%1.10%0.27%0.87%1.63%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMMU
PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF		2.98%3.03%3.29%1.37%0.60%1.19%1.82%1.73%1.41%1.03%0.89%0.67%

Просадки

Сравнение просадок JMST и SMMU

Максимальная просадка JMST за все время составила -2.41%, что меньше максимальной просадки SMMU в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMST и SMMU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26%
-0.84%
JMST
SMMU

Волатильность

Сравнение волатильности JMST и SMMU

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) составляет 0.60%, в то время как у PIMCO Short Term Municipal Bond Active ETF (SMMU) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что JMST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.50%1.00%1.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60%
1.52%
JMST
SMMU