PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JMST с SUB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMST с SUB

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB).

JMST и SUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMST или SUB.

Корреляция

Корреляция между JMST и SUB составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности JMST и SUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
9.00%10.00%11.00%12.00%13.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.61%
10.55%
JMST
SUB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JMST:

3.86

SUB:

1.58

Коэф-т Сортино

JMST:

5.84

SUB:

2.05

Коэф-т Омега

JMST:

2.04

SUB:

1.35

Коэф-т Кальмара

JMST:

4.86

SUB:

2.36

Коэф-т Мартина

JMST:

26.43

SUB:

8.12

Индекс Язвы

JMST:

0.13%

SUB:

0.36%

Дневная вол-ть

JMST:

0.89%

SUB:

1.84%

Макс. просадка

JMST:

-2.41%

SUB:

-9.46%

Текущая просадка

JMST:

-0.26%

SUB:

-0.71%

Доходность по периодам

С начала года, JMST показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у SUB с доходностью 0.44%.

JMST

С начала года

0.83%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

1.41%

1 год

3.46%

5 лет

1.89%

10 лет

N/A

SUB

С начала года

0.44%

1 месяц

0.05%

6 месяцев

0.95%

1 год

3.12%

5 лет

1.24%

10 лет

1.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JMST и SUB

JMST берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
График комиссии JMST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JMST: 0.18%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
График комиссии SUB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SUB: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JMST и SUB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JMST
Ранг риск-скорректированной доходности JMST, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMST, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMST, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMST, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
SUB
Ранг риск-скорректированной доходности SUB, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SUB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JMST c SUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JMST, с текущим значением в 3.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JMST: 3.86
SUB: 1.58
Коэффициент Сортино JMST, с текущим значением в 5.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JMST: 5.84
SUB: 2.05
Коэффициент Омега JMST, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JMST: 2.04
SUB: 1.35
Коэффициент Кальмара JMST, с текущим значением в 4.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JMST: 4.86
SUB: 2.36
Коэффициент Мартина JMST, с текущим значением в 26.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JMST: 26.43
SUB: 8.12

Показатель коэффициента Шарпа JMST на текущий момент составляет 3.86, что выше коэффициента Шарпа SUB равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMST и SUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.86
1.58
JMST
SUB

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMST и SUB

Дивидендная доходность JMST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности SUB в 2.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		3.22%3.32%3.09%1.10%0.27%0.87%1.63%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.19%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.59%1.32%0.94%0.75%0.77%0.76%

Просадки

Сравнение просадок JMST и SUB

Максимальная просадка JMST за все время составила -2.41%, что меньше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMST и SUB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26%
-0.71%
JMST
SUB

Волатильность

Сравнение волатильности JMST и SUB

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) составляет 0.60%, в то время как у iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что JMST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60%
1.21%
JMST
SUB