PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMST с SUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMST с SUB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB).

JMST и SUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности JMST и SUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMST и SUB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		0.56%3.35%3.31%3.56%0.07%0.31%2.00%2.09%0.70%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.33%3.64%2.17%2.91%-2.05%0.03%2.51%2.93%1.24%

Доходность по периодам

С начала года, JMST показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у SUB с доходностью 0.33%.

JMST

1 день
0.06%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.29%
1 год
2.81%
3 года*
3.27%
5 лет*
2.21%
10 лет*
—

SUB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.30%
3 года*
2.79%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Часто сравнивают с JMST:
JMST с SGOVJMST с JPSTJMST с JEPIJMST с MEARJMST с SMMUJMST с SHMJMST с VMLUX
Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с SMBSUB с FUMB

Сравнение комиссий JMST и SUB

JMST берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Доходность на риск

JMST vs. SUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMST
Ранг доходности на риск JMST: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMST: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMST: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMST: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMST: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMST c SUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMSTSUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.76

2.21

+1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.09

2.66

+2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.13

1.60

+0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.44

2.81

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.53

10.21

+13.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMST vs. SUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMST на текущий момент составляет 3.76, что выше коэффициента Шарпа SUB равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMST и SUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMSTSUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76

2.21

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.69

0.87

+1.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

0.42

+1.45

Корреляция

Корреляция между JMST и SUB составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMST и SUB

Дивидендная доходность JMST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности SUB в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		2.72%2.84%3.32%3.09%1.10%0.27%0.87%1.63%0.28%0.00%0.00%0.00%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.48%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%

Просадки

Сравнение просадок JMST и SUB

Максимальная просадка JMST за все время составила -2.41%, что меньше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMST и SUB.

Загрузка...

Показатели просадок

JMSTSUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.41%

-9.46%

+7.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.53%

-1.23%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.15%

-4.35%

+3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.56%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.13%

-0.92%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

0.34%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности JMST и SUB

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) составляет 0.19%, в то время как у iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что JMST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMSTSUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

0.52%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.47%

0.81%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81%

1.51%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.82%

1.64%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.15%

2.59%

-1.44%