Сравнение JMST с SUB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB).
JMST и SUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMST или SUB.
Основные характеристики
| JMST | SUB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.07% | -0.10% |
| Дох-ть за 1 год | 3.66% | 2.85% |
| Дох-ть за 3 года | 1.62% | 0.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.65% | 1.00% |
| Коэф-т Шарпа | 4.13 | 1.65 |
| Дневная вол-ть | 0.84% | 1.55% |
| Макс. просадка | -2.41% | -9.46% |
| Current Drawdown | -0.01% | -0.16% |
Корреляция
Корреляция между JMST и SUB составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JMST и SUB
С начала года, JMST показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у SUB с доходностью -0.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMST и SUB
JMST берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JMST c SUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMST и SUB
Дивидендная доходность JMST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности SUB в 1.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 3.32% | 3.09% | 1.10% | 0.27% | 0.87% | 1.63% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 1.87% | 1.73% | 0.86% | 0.72% | 1.23% | 1.58% | 1.32% | 0.95% | 0.75% | 0.77% | 0.76% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок JMST и SUB
Максимальная просадка JMST за все время составила -2.41%, что меньше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMST и SUB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JMST и SUB
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) составляет 0.20%, в то время как у iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) волатильность равна 0.36%. Это указывает на то, что JMST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.