PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JMST с SUB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMST с SUB

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB).

JMST и SUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMST или SUB.

Корреляция

Корреляция между JMST и SUB составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JMST и SUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JMST:

3.83

SUB:

1.71

Коэф-т Сортино

JMST:

5.82

SUB:

2.25

Коэф-т Омега

JMST:

2.06

SUB:

1.40

Коэф-т Кальмара

JMST:

4.83

SUB:

2.58

Коэф-т Мартина

JMST:

25.87

SUB:

8.53

Индекс Язвы

JMST:

0.13%

SUB:

0.37%

Дневная вол-ть

JMST:

0.88%

SUB:

1.83%

Макс. просадка

JMST:

-2.41%

SUB:

-9.46%

Текущая просадка

JMST:

0.00%

SUB:

-0.22%

Доходность по периодам

С начала года, JMST показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у SUB с доходностью 0.93%.

JMST

С начала года

1.12%

1 месяц

0.53%

6 месяцев

1.41%

1 год

3.36%

5 лет

1.82%

10 лет

N/A

SUB

С начала года

0.93%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

1.29%

1 год

3.23%

5 лет

1.04%

10 лет

1.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JMST и SUB

JMST берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JMST и SUB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JMST
Ранг риск-скорректированной доходности JMST, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMST, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMST, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMST, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
SUB
Ранг риск-скорректированной доходности SUB, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SUB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JMST c SUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JMST на текущий момент составляет 3.83, что выше коэффициента Шарпа SUB равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMST и SUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMST и SUB

Дивидендная доходность JMST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности SUB в 2.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		3.18%3.32%3.09%1.10%0.27%0.87%1.63%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.20%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.59%1.32%0.94%0.75%0.77%0.76%

Просадки

Сравнение просадок JMST и SUB

Максимальная просадка JMST за все время составила -2.41%, что меньше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMST и SUB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JMST и SUB

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) составляет 0.18%, в то время как у iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) волатильность равна 0.30%. Это указывает на то, что JMST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...