PortfoliosLab logo
Сравнение JMST с JPST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JMST и JPST составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности JMST и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.61%
21.05%
JMST
JPST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JMST:

3.86

JPST:

9.43

Коэф-т Сортино

JMST:

5.84

JPST:

19.13

Коэф-т Омега

JMST:

2.04

JPST:

4.62

Коэф-т Кальмара

JMST:

4.86

JPST:

18.74

Коэф-т Мартина

JMST:

26.43

JPST:

135.54

Индекс Язвы

JMST:

0.13%

JPST:

0.04%

Дневная вол-ть

JMST:

0.89%

JPST:

0.59%

Макс. просадка

JMST:

-2.41%

JPST:

-3.28%

Текущая просадка

JMST:

-0.26%

JPST:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, JMST показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 1.59%.


JMST

С начала года

0.83%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

1.41%

1 год

3.46%

5 лет

1.89%

10 лет

N/A

JPST

С начала года

1.59%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.40%

1 год

5.50%

5 лет

3.11%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JMST и JPST

И JMST, и JPST имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии JMST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JMST: 0.18%
График комиссии JPST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPST: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JMST и JPST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JMST
Ранг риск-скорректированной доходности JMST, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMST, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMST, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMST, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

JPST
Ранг риск-скорректированной доходности JPST, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JMST c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JMST, с текущим значением в 3.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JMST: 3.86
JPST: 9.43
Коэффициент Сортино JMST, с текущим значением в 5.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JMST: 5.84
JPST: 19.13
Коэффициент Омега JMST, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
JMST: 2.04
JPST: 4.62
Коэффициент Кальмара JMST, с текущим значением в 4.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JMST: 4.86
JPST: 18.74
Коэффициент Мартина JMST, с текущим значением в 26.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JMST: 26.43
JPST: 135.54

Показатель коэффициента Шарпа JMST на текущий момент составляет 3.86, что ниже коэффициента Шарпа JPST равного 9.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMST и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.006.008.0010.0012.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.86
9.43
JMST
JPST

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMST и JPST

Дивидендная доходность JMST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности JPST в 4.97%


TTM20242023202220212020201920182017
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
3.22%3.32%3.09%1.10%0.27%0.87%1.63%0.34%0.00%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
4.97%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%

Просадки

Сравнение просадок JMST и JPST

Максимальная просадка JMST за все время составила -2.41%, что меньше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMST и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26%
0
JMST
JPST

Волатильность

Сравнение волатильности JMST и JPST

JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что JMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60%
0.30%
JMST
JPST