Сравнение JMST с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
JMST и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JMST и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMST и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 0.56% | 3.35% | 3.31% | 3.56% | 0.07% | 0.31% | 2.00% | 2.09% | 0.70% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 3.34% | 0.41% |
Доходность по периодам
С начала года, JMST показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 0.71%.
JMST
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMST и JPST
И JMST, и JPST имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JMST vs. JPST — Ранг доходности на риск
JMST
JPST
Сравнение JMST c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMST | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.76 | 7.23 | -3.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.09 | 13.86 | -8.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.13 | 3.40 | -1.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 14.88 | -10.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.53 | 94.20 | -70.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMST | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76 | 7.23 | -3.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.69 | 6.16 | -3.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.87 | 3.16 | -1.29 |
Корреляция
Корреляция между JMST и JPST составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMST и JPST
Дивидендная доходность JMST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 2.72% | 2.84% | 3.32% | 3.09% | 1.10% | 0.27% | 0.87% | 1.63% | 0.28% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок JMST и JPST
Максимальная просадка JMST за все время составила -2.41%, что меньше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMST и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMST | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.41% | -3.28% | +0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.53% | -0.30% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.15% | -0.79% | -0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | 0.00% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.13% | -0.08% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 0.05% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMST и JPST
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) составляет 0.19%, в то время как у JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) волатильность равна 0.22%. Это указывает на то, что JMST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMST | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.22% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.47% | 0.35% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81% | 0.61% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.82% | 0.57% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.15% | 0.94% | +0.21% |