PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMST с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMST с JEPQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JMST (JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JMST is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. JMST is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past 3 years, JMST returned 3.35%/yr vs 20.92%/yr for JEPQ. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. JMST charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности JMST и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMST показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.54%.

JMST

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.32%
1 год
2.98%
3 года*
3.35%
5 лет*
2.27%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.10%
1 месяц
4.31%
С начала года
9.54%
6 месяцев
9.75%
1 год
29.00%
3 года*
20.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMST и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		0.99%3.35%3.31%3.56%0.99%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.54%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Correlation

The correlation between JMST and JEPQ is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.10

Сравнение распределения секторов JMST и JEPQ

Секторы
JMST
JEPQ

Финансовые услуги

4.9%
0.4%

Технологии

2.4%
54.0%

Потребительский циклический сектор

1.3%
12.8%

Коммуникационные услуги

0.9%
15.4%

Энергетика

0.7%
0.4%

Промышленность

0.7%
3.1%

Недвижимость

0.6%
0.2%

Здравоохранение

0.5%
4.4%

Сырьевые материалы

0.5%
1.0%

Потребительский защитный сектор

0.4%
7.1%

Коммунальные услуги

0.2%
1.3%

Финансовые услуги

JMST
4.9%
JEPQ
0.4%

Технологии

JMST
2.4%
JEPQ
54.0%

Потребительский циклический сектор

JMST
1.3%
JEPQ
12.8%

Коммуникационные услуги

JMST
0.9%
JEPQ
15.4%

Энергетика

JMST
0.7%
JEPQ
0.4%

Промышленность

JMST
0.7%
JEPQ
3.1%

Недвижимость

JMST
0.6%
JEPQ
0.2%

Здравоохранение

JMST
0.5%
JEPQ
4.4%

Сырьевые материалы

JMST
0.5%
JEPQ
1.0%

Потребительский защитный сектор

JMST
0.4%
JEPQ
7.1%

Коммунальные услуги

JMST
0.2%
JEPQ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JMST:
JMST с SGOVJMST с JPSTJMST с SUBJMST с JEPIJMST с MEARJMST с VTESJMST с SMMU
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

JMST vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMST
Ранг доходности на риск JMST: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMST: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMST: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMST: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMST: 9898
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMST c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMSTJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.11
2.49

+2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.48
3.29

+5.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.57

1.49

+1.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.74

3.31

+8.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

64.44

16.22

+48.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMST vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMST на текущий момент составляет 5.11, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMST и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMSTJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11

2.49

+2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.89

1.00

+0.89

Просадки

Сравнение просадок JMST и JEPQ

Максимальная просадка JMST за все время составила -2.41%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMST и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMSTJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.41%

-20.07%

+17.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.25%

-8.82%

+8.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.71%

-20.07%

+19.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.12%

-3.42%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

1.79%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности JMST и JEPQ

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) составляет 0.17%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что JMST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMSTJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.17%

1.26%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.41%

9.07%

-8.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59%

11.73%

-11.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.83%

16.61%

-15.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.14%

16.61%

-15.47%

Сравнение комиссий JMST и JEPQ

JMST берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMST и JEPQ

Дивидендная доходность JMST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности JEPQ в 10.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.07%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		2.65%2.84%3.32%3.09%1.10%0.27%0.87%1.63%0.28%

Часто задаваемые вопросы

JMST and JEPQ have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (1.26%) compared to JMST (0.17%). In terms of maximum drawdown, JMST dropped -2.41% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 20.92% vs 3.35% for JMST. On fees, JMST is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JMST has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.92% return vs 3.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMST is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.07%, compared with 2.65% for JMST.

JMST is categorized as Ultrashort Bond, while JEPQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.18% for JMST and 0.35% for JEPQ.

JMST currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMST и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор