Сравнение JMST с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
JMST и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JMST и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMST и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 0.56% | 3.35% | 3.31% | 3.56% | 0.99% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, JMST показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
JMST
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMST и JEPQ
JMST берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
JMST vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
JMST
JEPQ
Сравнение JMST c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMST | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.76 | 1.09 | +2.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.09 | 1.66 | +3.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.13 | 1.27 | +0.86 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 1.82 | +2.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.53 | 8.93 | +14.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMST | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76 | 1.09 | +2.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.87 | 0.84 | +1.03 |
Корреляция
Корреляция между JMST и JEPQ составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMST и JEPQ
Дивидендная доходность JMST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 2.72% | 2.84% | 3.32% | 3.09% | 1.10% | 0.27% | 0.87% | 1.63% | 0.28% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JMST и JEPQ
Максимальная просадка JMST за все время составила -2.41%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMST и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMST | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.41% | -20.07% | +17.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.53% | -11.58% | +11.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -4.89% | +4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.13% | -3.55% | +3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 2.36% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMST и JEPQ
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) составляет 0.19%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что JMST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMST | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 6.08% | -5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.47% | 10.52% | -10.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81% | 18.54% | -17.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.82% | 16.91% | -16.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.15% | 16.91% | -15.76% |