Сравнение JMST с CSHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI).
JMST и CSHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. CSHI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JMST и CSHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMST и CSHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 0.50% | 3.35% | 3.31% | 3.56% | 0.89% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 1.30% | 5.05% | 5.66% | 6.21% | 1.46% |
Доходность по периодам
С начала года, JMST показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у CSHI с доходностью 1.30%.
JMST
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- —
CSHI
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMST и CSHI
JMST берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CSHI в 0.38%.
Доходность на риск
JMST vs. CSHI — Ранг доходности на риск
JMST
CSHI
Сравнение JMST c CSHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) и Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMST | CSHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.81 | 2.71 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.54 | 4.01 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.23 | 2.01 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | 3.21 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.50 | 28.78 | -5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMST | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81 | 2.71 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.86 | 4.10 | -2.24 |
Корреляция
Корреляция между JMST и CSHI составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMST и CSHI
Дивидендная доходность JMST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности CSHI в 4.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 2.77% | 2.84% | 3.32% | 3.09% | 1.10% | 0.27% | 0.87% | 1.63% | 0.28% |
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF | 4.98% | 5.11% | 5.72% | 6.15% | 1.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JMST и CSHI
Максимальная просадка JMST за все время составила -2.41%, что больше максимальной просадки CSHI в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMST и CSHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMST | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.41% | -1.69% | -0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.71% | -1.69% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | 0.00% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.13% | -0.03% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 0.19% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMST и CSHI
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) составляет 0.18%, в то время как у Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF (CSHI) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что JMST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMST | CSHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 0.39% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.47% | 0.68% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81% | 2.01% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.82% | 1.35% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.15% | 1.35% | -0.20% |