PortfoliosLab logo
Сравнение JMSIX с RCTIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JMSIX и RCTIX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности JMSIX и RCTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income Fund (JMSIX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49.56%
64.23%
JMSIX
RCTIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JMSIX:

3.48

RCTIX:

3.36

Коэф-т Сортино

JMSIX:

6.59

RCTIX:

5.20

Коэф-т Омега

JMSIX:

1.96

RCTIX:

1.71

Коэф-т Кальмара

JMSIX:

5.51

RCTIX:

5.40

Коэф-т Мартина

JMSIX:

22.93

RCTIX:

17.14

Индекс Язвы

JMSIX:

0.39%

RCTIX:

0.47%

Дневная вол-ть

JMSIX:

2.61%

RCTIX:

2.39%

Макс. просадка

JMSIX:

-18.40%

RCTIX:

-10.89%

Текущая просадка

JMSIX:

-0.47%

RCTIX:

-0.49%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JMSIX показывает доходность 1.88%, а RCTIX немного выше – 1.95%. За последние 10 лет акции JMSIX уступали акциям RCTIX по среднегодовой доходности: 3.80% против 4.86% соответственно.


JMSIX

С начала года

1.88%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

3.08%

1 год

9.15%

5 лет

5.11%

10 лет

3.80%

RCTIX

С начала года

1.95%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

2.55%

1 год

8.13%

5 лет

5.70%

10 лет

4.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JMSIX и RCTIX

JMSIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии RCTIX в 0.89%.


График комиссии RCTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RCTIX: 0.89%
График комиссии JMSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JMSIX: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JMSIX и RCTIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JMSIX
Ранг риск-скорректированной доходности JMSIX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

RCTIX
Ранг риск-скорректированной доходности RCTIX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RCTIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCTIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCTIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCTIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCTIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JMSIX c RCTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JMSIX, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
JMSIX: 3.48
RCTIX: 3.41
Коэффициент Сортино JMSIX, с текущим значением в 6.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JMSIX: 6.59
RCTIX: 5.28
Коэффициент Омега JMSIX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
JMSIX: 1.96
RCTIX: 1.73
Коэффициент Кальмара JMSIX, с текущим значением в 5.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
JMSIX: 5.51
RCTIX: 5.48
Коэффициент Мартина JMSIX, с текущим значением в 22.93, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
JMSIX: 22.93
RCTIX: 17.35

Показатель коэффициента Шарпа JMSIX на текущий момент составляет 3.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RCTIX равному 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMSIX и RCTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа3.003.504.004.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.48
3.41
JMSIX
RCTIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMSIX и RCTIX

Дивидендная доходность JMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что меньше доходности RCTIX в 7.78%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JMSIX
JPMorgan Income Fund
5.98%5.78%5.31%4.80%4.04%4.84%5.07%5.42%5.42%5.47%5.72%0.92%
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund
7.78%7.90%8.51%6.00%3.02%3.79%2.70%3.30%4.89%2.32%5.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JMSIX и RCTIX

Максимальная просадка JMSIX за все время составила -18.40%, что больше максимальной просадки RCTIX в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSIX и RCTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47%
-0.49%
JMSIX
RCTIX

Волатильность

Сравнение волатильности JMSIX и RCTIX

JPMorgan Income Fund (JMSIX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что JMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.18%
0.89%
JMSIX
RCTIX