Сравнение JMSIX с RCTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Fund (JMSIX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX).
JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г.. RCTIX управляется River Canyon. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JMSIX и RCTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMSIX и RCTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.29% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | -0.97% | 7.75% | 7.49% | 10.02% | -4.07% | 4.26% | 6.42% | 11.71% | 1.82% | 9.76% |
Доходность по периодам
С начала года, JMSIX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у RCTIX с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции JMSIX уступали акциям RCTIX по среднегодовой доходности: 3.93% против 5.54% соответственно.
JMSIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.93%
RCTIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 5.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMSIX и RCTIX
JMSIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии RCTIX в 0.89%.
Доходность на риск
JMSIX vs. RCTIX — Ранг доходности на риск
JMSIX
RCTIX
Сравнение JMSIX c RCTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMSIX | RCTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 1.94 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.84 | 2.81 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.39 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 3.10 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.30 | 12.23 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMSIX | RCTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 1.94 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 1.71 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 1.49 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.29 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между JMSIX и RCTIX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMSIX и RCTIX
Дивидендная доходность JMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что меньше доходности RCTIX в 6.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.53% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% |
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | 6.83% | 7.31% | 7.89% | 8.50% | 5.98% | 3.02% | 5.97% | 4.97% | 3.30% | 4.89% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок JMSIX и RCTIX
Максимальная просадка JMSIX за все время составила -18.40%, что больше максимальной просадки RCTIX в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSIX и RCTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMSIX | RCTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.40% | -10.89% | -7.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.64% | -1.50% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.39% | -6.17% | -5.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.40% | -10.89% | -7.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -1.50% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -1.09% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.38% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMSIX и RCTIX
Текущая волатильность для JPMorgan Income Fund (JMSIX) составляет 0.77%, в то время как у River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) волатильность равна 0.91%. Это указывает на то, что JMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMSIX | RCTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 0.91% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 1.59% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59% | 2.31% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.70% | 2.47% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 3.74% | +0.11% |