Сравнение JMSIX с RCTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Fund (JMSIX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX).
JMSIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г.. RCTIX управляется River Canyon. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMSIX или RCTIX.
Основные характеристики
| JMSIX | RCTIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.96% | 7.04% |
| Дох-ть за 1 год | 11.37% | 11.68% |
| Дох-ть за 3 года | 1.38% | 4.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.57% | 4.71% |
| Коэф-т Шарпа | 3.42 | 4.22 |
| Дневная вол-ть | 3.32% | 2.82% |
| Макс. просадка | -18.41% | -10.89% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JMSIX и RCTIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JMSIX и RCTIX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JMSIX показывает доходность 6.96%, а RCTIX немного выше – 7.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMSIX и RCTIX
JMSIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии RCTIX в 0.89%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JMSIX c RCTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMSIX и RCTIX
Дивидендная доходность JMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности RCTIX в 8.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.44% | 5.30% | 4.77% | 3.99% | 4.94% | 5.10% | 5.43% | 5.41% | 5.47% | 5.72% | 0.92% |
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | 8.09% | 8.51% | 5.98% | 3.02% | 5.96% | 4.97% | 3.30% | 4.89% | 3.56% | 5.74% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JMSIX и RCTIX
Максимальная просадка JMSIX за все время составила -18.41%, что больше максимальной просадки RCTIX в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSIX и RCTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JMSIX и RCTIX
Текущая волатильность для JPMorgan Income Fund (JMSIX) составляет 0.55%, в то время как у River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) волатильность равна 0.79%. Это указывает на то, что JMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.