PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JMSIX с RCTIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMSIX с RCTIX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Fund (JMSIX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX).

JMSIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г.. RCTIX управляется River Canyon. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMSIX или RCTIX.

Корреляция

Корреляция между JMSIX и RCTIX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности JMSIX и RCTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income Fund (JMSIX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JMSIX:

3.03

RCTIX:

3.22

Коэф-т Сортино

JMSIX:

5.71

RCTIX:

5.00

Коэф-т Омега

JMSIX:

1.81

RCTIX:

1.67

Коэф-т Кальмара

JMSIX:

4.84

RCTIX:

5.28

Коэф-т Мартина

JMSIX:

19.79

RCTIX:

16.68

Индекс Язвы

JMSIX:

0.40%

RCTIX:

0.47%

Дневная вол-ть

JMSIX:

2.60%

RCTIX:

2.42%

Макс. просадка

JMSIX:

-18.41%

RCTIX:

-10.89%

Текущая просадка

JMSIX:

-0.23%

RCTIX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, JMSIX показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у RCTIX с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции JMSIX уступали акциям RCTIX по среднегодовой доходности: 3.87% против 4.94% соответственно.

JMSIX

С начала года

2.40%

1 месяц

0.98%

6 месяцев

3.44%

1 год

7.91%

5 лет

4.78%

10 лет

3.87%

RCTIX

С начала года

2.68%

1 месяц

1.21%

6 месяцев

3.36%

1 год

7.73%

5 лет

5.48%

10 лет

4.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JMSIX и RCTIX

JMSIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии RCTIX в 0.89%.

RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund
JMSIX
JPMorgan Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JMSIX и RCTIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JMSIX
Ранг риск-скорректированной доходности JMSIX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
RCTIX
Ранг риск-скорректированной доходности RCTIX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RCTIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCTIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCTIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCTIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCTIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JMSIX c RCTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JMSIX на текущий момент составляет 3.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RCTIX равному 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMSIX и RCTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMSIX и RCTIX

Дивидендная доходность JMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что меньше доходности RCTIX в 7.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JMSIX
JPMorgan Income Fund		6.05%5.78%5.31%4.80%4.04%4.84%5.07%5.42%5.42%5.47%5.72%0.92%
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund		7.81%7.90%8.51%6.00%3.02%3.79%2.70%3.30%4.89%2.32%5.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JMSIX и RCTIX

Максимальная просадка JMSIX за все время составила -18.41%, что больше максимальной просадки RCTIX в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSIX и RCTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JMSIX и RCTIX

JPMorgan Income Fund (JMSIX) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что JMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...