PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMSIX с QMHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMSIX с QMHIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Fund (JMSIX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX).

JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г.. QMHIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности JMSIX и QMHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income Fund (JMSIX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMSIX и QMHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMSIX
JPMorgan Income Fund		-0.29%7.68%7.78%6.14%-8.24%3.59%3.07%11.82%1.03%6.00%
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		14.62%19.97%10.78%-0.17%50.14%-2.08%-0.73%1.82%-14.44%-1.72%

Доходность по периодам

С начала года, JMSIX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у QMHIX с доходностью 14.62%. За последние 10 лет акции JMSIX уступали акциям QMHIX по среднегодовой доходности: 3.93% против 5.02% соответственно.

JMSIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.02%
3 года*
6.36%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.93%

QMHIX

1 день
-0.62%
1 месяц
2.92%
С начала года
14.62%
6 месяцев
19.29%
1 год
27.61%
3 года*
18.04%
5 лет*
16.43%
10 лет*
5.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Income Fund

AQR Managed Futures Strategy HV Fund

Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с DINDXJMSIX с POMIX
Часто сравнивают с QMHIX:
QMHIX с DBMFQMHIX с LONGXQMHIX с KMLMQMHIX с CTAQMHIX с SPYQMHIX с QSPIXQMHIX с MFTNX

Сравнение комиссий JMSIX и QMHIX

JMSIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии QMHIX в 1.65%.

QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund
JMSIX
JPMorgan Income Fund

Доходность на риск

JMSIX vs. QMHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
QMHIX
Ранг доходности на риск QMHIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMSIX c QMHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMSIXQMHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

2.01

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.84

2.45

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.36

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.47

3.29

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.30

8.79

+4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMSIX vs. QMHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMSIX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMHIX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMSIX и QMHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMSIXQMHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.01

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.96

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.33

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.37

+0.39

Корреляция

Корреляция между JMSIX и QMHIX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMSIX и QMHIX

Дивидендная доходность JMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности QMHIX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMSIX
JPMorgan Income Fund		5.53%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%0.00%
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		1.79%2.05%2.31%7.66%9.34%10.96%9.52%4.18%0.00%0.00%0.01%7.57%

Просадки

Сравнение просадок JMSIX и QMHIX

Максимальная просадка JMSIX за все время составила -18.40%, что меньше максимальной просадки QMHIX в -39.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSIX и QMHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JMSIXQMHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.40%

-39.37%

+20.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.64%

-8.34%

+6.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.39%

-19.06%

+7.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.40%

-34.54%

+16.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-0.62%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-18.05%

+15.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

3.13%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности JMSIX и QMHIX

Текущая волатильность для JPMorgan Income Fund (JMSIX) составляет 0.77%, в то время как у AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что JMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMSIXQMHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

3.98%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

9.98%

-8.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59%

14.16%

-11.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.70%

17.26%

-13.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.85%

15.50%

-11.65%