PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMSIX с JMUEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMSIX с JMUEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Fund (JMSIX) и JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX).

JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г.. JMUEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности JMSIX и JMUEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income Fund (JMSIX) и JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMSIX и JMUEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMSIX
JPMorgan Income Fund		-0.17%7.68%7.78%6.14%-8.24%3.59%3.07%11.82%1.03%6.00%
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund		-7.68%14.60%31.22%27.28%-18.84%28.55%26.51%32.26%-5.90%21.52%

Доходность по периодам

С начала года, JMSIX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у JMUEX с доходностью -7.68%. За последние 10 лет акции JMSIX уступали акциям JMUEX по среднегодовой доходности: 3.95% против 14.64% соответственно.

JMSIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.02%
3 года*
6.40%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.95%

JMUEX

1 день
2.98%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-7.68%
6 месяцев
-7.28%
1 год
11.42%
3 года*
17.96%
5 лет*
11.50%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Income Fund

JPMorgan U.S. Equity Fund

Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с POMIXJMSIX с DINDX
Часто сравнивают с JMUEX:
JMUEX с SPYJMUEX с VLCAXJMUEX с SMGIXJMUEX с FXAIXJMUEX с CMEUXJMUEX с VOOJMUEX с IJR

Сравнение комиссий JMSIX и JMUEX

JMSIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии JMUEX в 0.57%.

JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund
JMSIX
JPMorgan Income Fund

Доходность на риск

JMSIX vs. JMUEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
JMUEX
Ранг доходности на риск JMUEX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMUEX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMUEX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMUEX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMUEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMUEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMSIX c JMUEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMSIXJMUEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

0.66

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.57

1.07

+2.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.16

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.47

1.07

+2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.07

3.95

+9.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMSIX vs. JMUEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMSIX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа JMUEX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMSIX и JMUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMSIXJMUEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

0.66

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.66

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.79

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.56

+0.21

Корреляция

Корреляция между JMSIX и JMUEX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMSIX и JMUEX

Дивидендная доходность JMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что меньше доходности JMUEX в 6.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMSIX
JPMorgan Income Fund		5.52%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%0.00%
JMUEX
JPMorgan U.S. Equity Fund		6.36%5.85%12.03%2.06%5.11%10.74%6.63%10.06%14.56%8.71%4.77%6.17%

Просадки

Сравнение просадок JMSIX и JMUEX

Максимальная просадка JMSIX за все время составила -18.40%, что меньше максимальной просадки JMUEX в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSIX и JMUEX.

Загрузка...

Показатели просадок

JMSIXJMUEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.40%

-52.11%

+33.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.64%

-11.92%

+10.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.39%

-24.60%

+13.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.40%

-33.35%

+14.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-9.30%

+8.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-8.82%

+6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

3.24%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности JMSIX и JMUEX

Текущая волатильность для JPMorgan Income Fund (JMSIX) составляет 0.77%, в то время как у JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что JMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMSIXJMUEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

5.57%

-4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

9.56%

-7.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59%

18.57%

-15.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.69%

17.41%

-13.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.85%

18.55%

-14.70%