PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMSIX с BWDTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMSIX с BWDTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMSIX (JPMorgan Income Fund) and BWDTX (Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, JMSIX returned 2.78%/yr vs 4.23%/yr for BWDTX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JMSIX и BWDTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMSIX показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у BWDTX с доходностью 1.58%.

JMSIX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.73%
1 год
5.55%
3 года*
7.08%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.97%

BWDTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.58%
6 месяцев
2.08%
1 год
5.93%
3 года*
6.54%
5 лет*
4.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMSIX и BWDTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMSIX
JPMorgan Income Fund		1.23%7.68%7.78%6.14%-8.24%3.59%3.07%11.82%1.03%6.00%
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund		1.58%7.14%4.92%9.80%-3.16%2.32%4.66%7.94%-0.51%4.08%

Correlation

The correlation between JMSIX and BWDTX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2016 г.

0.57

The correlation between JMSIX and BWDTX shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Income Fund

Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund

Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с DINDXJMSIX с POMIX
Часто сравнивают с BWDTX:
BWDTX с RCTIXBWDTX с DBSCXBWDTX с BCAAXBWDTX с HSNIXBWDTX с PRDGXBWDTX с JCPBBWDTX с FTHRX

Доходность на риск

JMSIX vs. BWDTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BWDTX
Ранг доходности на риск BWDTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWDTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWDTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWDTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWDTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWDTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMSIX c BWDTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMSIXBWDTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
4.70

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.54
7.97

-3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

2.39

-0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

6.08

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.87

30.78

-15.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMSIX vs. BWDTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMSIX на текущий момент составляет 2.30, что ниже коэффициента Шарпа BWDTX равного 4.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMSIX и BWDTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMSIXBWDTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

4.70

-2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.92

-1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.80

-1.02

Просадки

Сравнение просадок JMSIX и BWDTX

Максимальная просадка JMSIX за все время составила -18.40%, что больше максимальной просадки BWDTX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSIX и BWDTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMSIXBWDTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.40%

-10.06%

-8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.62%

-1.00%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.31%

-2.21%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.39%

-6.35%

-5.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-0.68%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.20%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности JMSIX и BWDTX

JPMorgan Income Fund (JMSIX) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что JMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMSIXBWDTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

0.41%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

1.02%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54%

1.29%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.73%

2.21%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.87%

2.20%

+1.67%

Сравнение комиссий JMSIX и BWDTX

И JMSIX, и BWDTX имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMSIX и BWDTX

Дивидендная доходность JMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности BWDTX в 5.65%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund		5.65%5.70%4.13%5.51%3.80%3.20%3.18%3.47%4.18%2.90%1.35%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		6.03%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%

Часто задаваемые вопросы

JMSIX and BWDTX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMSIX has higher volatility (0.82%) compared to BWDTX (0.41%). In terms of maximum drawdown, JMSIX dropped -18.40% vs BWDTX's -10.06%.

BWDTX currently has the higher Sharpe Ratio (4.70 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMSIX и BWDTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор