Сравнение JMSIX с BWDTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX).
JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г.. BWDTX управляется Boyd Watterson. Фонд был запущен 28 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности JMSIX и BWDTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMSIX и BWDTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.29% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
BWDTX Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 0.05% | 7.14% | 4.92% | 9.80% | -3.16% | 2.32% | 4.66% | 7.94% | -0.51% | 4.08% |
Доходность по периодам
С начала года, JMSIX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у BWDTX с доходностью 0.05%.
JMSIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.93%
BWDTX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMSIX и BWDTX
И JMSIX, и BWDTX имеют комиссию равную 0.40%.
Доходность на риск
JMSIX vs. BWDTX — Ранг доходности на риск
JMSIX
BWDTX
Сравнение JMSIX c BWDTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMSIX | BWDTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 2.31 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.84 | 2.78 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.70 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 2.58 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.30 | 10.82 | +2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMSIX | BWDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.31 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 1.86 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.76 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между JMSIX и BWDTX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMSIX и BWDTX
Дивидендная доходность JMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что меньше доходности BWDTX в 5.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.53% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% |
BWDTX Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 5.74% | 5.70% | 4.13% | 5.51% | 3.80% | 3.20% | 3.18% | 3.47% | 4.18% | 2.90% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок JMSIX и BWDTX
Максимальная просадка JMSIX за все время составила -18.40%, что больше максимальной просадки BWDTX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSIX и BWDTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMSIX | BWDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.40% | -10.06% | -8.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.64% | -1.22% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.39% | -6.35% | -5.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -0.85% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -0.69% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.53% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMSIX и BWDTX
JPMorgan Income Fund (JMSIX) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что JMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMSIX | BWDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 0.59% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 0.88% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59% | 1.93% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.70% | 2.19% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 2.21% | +1.64% |