PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BWDTX с FTHRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BWDTX и FTHRX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности BWDTX и FTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.95%
1.56%
BWDTX
FTHRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BWDTX:

4.20

FTHRX:

0.76

Коэф-т Сортино

BWDTX:

6.81

FTHRX:

1.14

Коэф-т Омега

BWDTX:

2.01

FTHRX:

1.14

Коэф-т Кальмара

BWDTX:

9.45

FTHRX:

0.34

Коэф-т Мартина

BWDTX:

32.60

FTHRX:

2.36

Индекс Язвы

BWDTX:

0.21%

FTHRX:

1.14%

Дневная вол-ть

BWDTX:

1.61%

FTHRX:

3.57%

Макс. просадка

BWDTX:

-10.06%

FTHRX:

-13.96%

Текущая просадка

BWDTX:

-0.60%

FTHRX:

-4.18%

Доходность по периодам

С начала года, BWDTX показывает доходность 6.41%, что значительно выше, чем у FTHRX с доходностью 2.69%.


BWDTX

С начала года

6.41%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

2.95%

1 год

6.63%

5 лет

3.95%

10 лет

N/A

FTHRX

С начала года

2.69%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

1.57%

1 год

2.89%

5 лет

0.43%

10 лет

1.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BWDTX и FTHRX

BWDTX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FTHRX в 0.45%.


FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund
График комиссии FTHRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии BWDTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BWDTX c FTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BWDTX, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.004.010.76
Коэффициент Сортино BWDTX, с текущим значением в 6.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.006.491.14
Коэффициент Омега BWDTX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.961.14
Коэффициент Кальмара BWDTX, с текущим значением в 8.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.008.990.34
Коэффициент Мартина BWDTX, с текущим значением в 31.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0031.012.36
BWDTX
FTHRX

Показатель коэффициента Шарпа BWDTX на текущий момент составляет 4.20, что выше коэффициента Шарпа FTHRX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWDTX и FTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.01
0.76
BWDTX
FTHRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWDTX и FTHRX

Дивидендная доходность BWDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности FTHRX в 3.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund
4.07%5.51%3.77%2.97%3.18%3.47%4.17%2.90%1.35%0.00%0.00%0.00%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund
3.15%2.94%2.04%1.60%2.19%2.50%2.47%2.20%2.21%2.58%2.35%2.21%

Просадки

Сравнение просадок BWDTX и FTHRX

Максимальная просадка BWDTX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки FTHRX в -13.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWDTX и FTHRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.60%
-4.18%
BWDTX
FTHRX

Волатильность

Сравнение волатильности BWDTX и FTHRX

Текущая волатильность для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) составляет 0.55%, в то время как у Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что BWDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.55%
0.95%
BWDTX
FTHRX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab