PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWDTX с FTHRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWDTX с FTHRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BWDTX (Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund) and FTHRX (Fidelity Intermediate Bond Fund) are both mutual funds - BWDTX is a Multisector Bonds fund managed by Boyd Watterson, while FTHRX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, BWDTX returned 4.25%/yr vs 1.10%/yr for FTHRX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BWDTX charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for FTHRX.

Доходность

Сравнение доходности BWDTX и FTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWDTX показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у FTHRX с доходностью 0.15%.

BWDTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.58%
6 месяцев
2.08%
1 год
6.04%
3 года*
6.54%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—

FTHRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.22%
1 год
4.14%
3 года*
4.54%
5 лет*
1.10%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWDTX и FTHRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund		1.58%7.14%4.92%9.80%-3.16%2.32%4.66%7.94%-0.51%4.08%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		0.15%6.89%3.25%5.55%-9.17%-1.60%7.06%7.20%0.52%2.31%

Correlation

The correlation between BWDTX and FTHRX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2016 г.

0.43

The correlation between BWDTX and FTHRX shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.63 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund

Fidelity Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с BWDTX:
BWDTX с RCTIXBWDTX с DBSCXBWDTX с BCAAXBWDTX с HSNIXBWDTX с PRDGXBWDTX с JCPBBWDTX с JPIE
Часто сравнивают с FTHRX:
FTHRX с FBNDXFTHRX с FTBFXFTHRX с FBNDFTHRX с FXNAXFTHRX с VGITFTHRX с VFIDXFTHRX с FFRHX

Доходность на риск

BWDTX vs. FTHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWDTX
Ранг доходности на риск BWDTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWDTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWDTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWDTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWDTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWDTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FTHRX
Ранг доходности на риск FTHRX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWDTX c FTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWDTXFTHRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.78
1.44

+3.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.11
2.26

+5.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.42

1.27

+1.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.19

1.92

+4.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.32

5.74

+25.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWDTX vs. FTHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWDTX на текущий момент составляет 4.78, что выше коэффициента Шарпа FTHRX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWDTX и FTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWDTXFTHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.78

1.44

+3.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.93

0.27

+1.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.80

0.91

+0.89

Просадки

Сравнение просадок BWDTX и FTHRX

Максимальная просадка BWDTX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки FTHRX в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWDTX и FTHRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWDTXFTHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.06%

-19.01%

+8.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.00%

-2.11%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.21%

-2.68%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.35%

-13.18%

+6.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.09%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-3.07%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.70%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BWDTX и FTHRX

Текущая волатильность для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) составляет 0.43%, в то время как у Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) волатильность равна 0.91%. Это указывает на то, что BWDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWDTXFTHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

0.91%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

2.02%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29%

2.81%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.21%

4.03%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.20%

3.40%

-1.20%

Сравнение комиссий BWDTX и FTHRX

BWDTX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FTHRX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWDTX и FTHRX

Дивидендная доходность BWDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности FTHRX в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund		5.65%5.70%4.13%5.51%3.80%3.20%3.18%3.47%4.18%2.90%1.35%0.00%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		3.69%3.59%3.49%2.94%1.55%1.53%4.16%2.49%2.48%2.20%2.63%2.13%

Часто задаваемые вопросы

BWDTX and FTHRX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTHRX has higher volatility (0.91%) compared to BWDTX (0.43%). In terms of maximum drawdown, BWDTX dropped -10.06% vs FTHRX's -19.01%.

BWDTX currently has the higher Sharpe Ratio (4.78 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWDTX и FTHRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор