Сравнение BWDTX с FTHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX).
BWDTX управляется Boyd Watterson. Фонд был запущен 28 июл. 2016 г.. FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г..
Доходность
Сравнение доходности BWDTX и FTHRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BWDTX и FTHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWDTX Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 0.25% | 7.14% | 4.92% | 9.80% | -3.16% | 2.32% | 4.66% | 7.94% | -0.51% | 4.08% |
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | -0.39% | 6.89% | 3.25% | 5.55% | -9.17% | -1.60% | 7.06% | 7.20% | 0.52% | 2.31% |
Доходность по периодам
С начала года, BWDTX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у FTHRX с доходностью -0.39%.
BWDTX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- —
FTHRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BWDTX и FTHRX
BWDTX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FTHRX в 0.45%.
Доходность на риск
BWDTX vs. FTHRX — Ранг доходности на риск
BWDTX
FTHRX
Сравнение BWDTX c FTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWDTX | FTHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.98 | 1.31 | +2.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.72 | 1.96 | +3.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.15 | 1.24 | +0.90 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 2.10 | +1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.10 | 7.38 | +9.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWDTX | FTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98 | 1.31 | +2.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.88 | 0.28 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 0.91 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между BWDTX и FTHRX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWDTX и FTHRX
Дивидендная доходность BWDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности FTHRX в 3.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWDTX Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 5.72% | 5.70% | 4.13% | 5.51% | 3.80% | 3.20% | 3.18% | 3.47% | 4.18% | 2.90% | 1.35% | 0.00% |
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | 3.34% | 3.59% | 3.49% | 2.94% | 1.55% | 1.53% | 4.16% | 2.49% | 2.48% | 2.20% | 2.63% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок BWDTX и FTHRX
Максимальная просадка BWDTX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки FTHRX в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWDTX и FTHRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BWDTX | FTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.06% | -19.01% | +8.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | -2.11% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.35% | -13.18% | +6.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -1.63% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -3.07% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.60% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWDTX и FTHRX
Текущая волатильность для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) составляет 0.63%, в то время как у Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что BWDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BWDTX | FTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 1.08% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 1.83% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 3.08% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.19% | 4.00% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.21% | 3.39% | -1.18% |