Сравнение BWDTX с BCAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund (BCAAX).
BWDTX управляется Boyd Watterson. Фонд был запущен 28 июл. 2016 г.. BCAAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности BWDTX и BCAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BWDTX и BCAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BWDTX Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 0.25% | 7.14% | 4.92% | 9.80% | -3.16% | 0.77% |
BCAAX BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund | -1.47% | 5.27% | 8.92% | 11.47% | -9.47% | 1.04% |
Доходность по периодам
С начала года, BWDTX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у BCAAX с доходностью -1.47%.
BWDTX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- —
BCAAX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 7.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BWDTX и BCAAX
BWDTX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BCAAX в 0.86%.
Доходность на риск
BWDTX vs. BCAAX — Ранг доходности на риск
BWDTX
BCAAX
Сравнение BWDTX c BCAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund (BCAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWDTX | BCAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.98 | 0.96 | +3.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.72 | 1.38 | +4.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.15 | 1.22 | +0.93 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 1.24 | +2.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.10 | 4.89 | +12.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWDTX | BCAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98 | 0.96 | +3.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 0.77 | +1.00 |
Корреляция
Корреляция между BWDTX и BCAAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWDTX и BCAAX
Дивидендная доходность BWDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что сопоставимо с доходностью BCAAX в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWDTX Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 5.72% | 5.70% | 4.13% | 5.51% | 3.80% | 3.20% | 3.18% | 3.47% | 4.18% | 2.90% | 1.35% |
BCAAX BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund | 5.75% | 6.27% | 6.87% | 4.68% | 4.99% | 3.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BWDTX и BCAAX
Максимальная просадка BWDTX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки BCAAX в -13.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWDTX и BCAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BWDTX | BCAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.06% | -13.21% | +3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | -2.84% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -1.48% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -3.10% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.72% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWDTX и BCAAX
Текущая волатильность для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) составляет 0.63%, в то время как у BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund (BCAAX) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что BWDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BWDTX | BCAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 1.19% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 1.96% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 3.34% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.19% | 4.05% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.21% | 4.05% | -1.84% |