- ISIN
- US66538G1711
- CUSIP
- 66538G171
- Эмитент
- Boyd Watterson
- Дата выпуска
- 28 июл. 2016 г.
- Категория
- Multisector Bonds
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) прибавил 1.6% с начала года. Текущая цена акции BWDTX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BWDTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,231.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) показал доход в 1.58% с начала года и 6.04% за последние 12 месяцев.
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 4.25%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BWDTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 авг. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BWDTX закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 28 мар. 2025 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -1.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.40% | 0.50% | -0.64% | 0.81% | 0.50% | 0.00% | 1.58% | ||||||
| 2025 | 0.81% | 0.71% | -0.12% | 0.41% | 0.71% | 0.96% | 0.40% | 0.80% | 0.64% | 0.40% | 0.70% | 0.49% | 7.14% |
| 2024 | 0.82% | 0.20% | 0.88% | -0.41% | 0.92% | 0.88% | 1.02% | 1.01% | 0.92% | -0.30% | 0.70% | -1.80% | 4.92% |
| 2023 | 2.02% | -0.31% | 0.67% | 0.95% | 0.10% | 0.71% | 0.94% | 0.52% | 0.05% | -0.31% | 2.31% | 1.78% | 9.80% |
| 2022 | -0.99% | -0.80% | -0.62% | -1.33% | -0.41% | -2.35% | 2.26% | -0.11% | -1.79% | 0.97% | 1.61% | 0.46% | -3.16% |
| 2021 | 0.29% | -0.10% | 0.11% | 0.39% | 0.20% | 0.53% | 0.20% | 0.29% | 0.04% | -0.10% | -0.39% | 0.82% | 2.32% |
Метрики бенчмарка
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund has an annualized alpha of 3.40%, beta of 0.04, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 03, 2016.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (16.04%) than losses (11.83%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.11 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.11 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.40%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 16.04%
- Участие в снижении
- 11.83%
Комиссия
Комиссия BWDTX составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BWDTX имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BWDTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.42 | 1.41 | +1.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.19 | 2.93 | +3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.32 | 13.52 | +17.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.56 | $0.57 | $0.41 | $0.54 | $0.36 | $0.32 | $0.32 | $0.35 | $0.40 | $0.29 | $0.13 |
Дивидендный доход | 5.65% | 5.70% | 4.13% | 5.51% | 3.80% | 3.20% | 3.18% | 3.47% | 4.18% | 2.90% | 1.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.57 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund показал максимальную просадку в 10.06%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 63 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -10.06%март 2020 г. | 19d | 3mo 1d | 3mo 20dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -6.35%июнь 2022 г. | 5mo 27d | 10mo 2d | 1y 3moянв. 2022 г. - апр. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -2.21%апр. 2025 г. | 9d | 1mo 26d | 2mo 5dмарт 2025 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -2.17%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 1mo 4d | 3mo 27dокт. 2018 г. - янв. 2019 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.09%янв. 2025 г. | 1mo 1d | 2mo 17d | 3mo 18dдек. 2024 г. - март 2025 г. |
Показатели просадок
| BWDTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.06% | -56.78% | +46.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | -9.10% | +8.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.21% | -18.90% | +16.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.35% | -25.43% | +19.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -10.72% | +10.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 1.97% | -1.77% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BWDTX
Добавьте Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BWDTX