PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fu...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US66538G1711

CUSIP

66538G171

Эмитент

Boyd Watterson

Дата выпуска

28 июл. 2016 г.

Категория

Multisector Bonds

Минимальные инвестиции

$5,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия BWDTX составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии BWDTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
BWDTX с RCTIX BWDTX с HSNIX BWDTX с DBSCX BWDTX с BCAAX BWDTX с JCPB BWDTX с FTHRX BWDTX с JPIE BWDTX с PRDGX
Популярные сравнения:
BWDTX с RCTIX BWDTX с HSNIX BWDTX с DBSCX BWDTX с BCAAX BWDTX с JCPB BWDTX с FTHRX BWDTX с JPIE BWDTX с PRDGX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
36.31%
171.78%
BWDTX (Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund показал доход в 6.52% с начала года и 6.85% за последние 12 месяцев.


BWDTX

С начала года

6.52%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

3.16%

1 год

6.85%

5 лет

3.96%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BWDTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.82%0.20%0.88%-0.41%0.92%0.88%1.02%1.01%0.92%-0.30%0.70%6.52%
20232.02%-0.31%0.68%0.95%0.10%0.71%0.94%0.52%0.05%-0.31%2.31%1.78%9.80%
2022-0.99%-0.80%-0.61%-1.33%-0.41%-2.35%2.26%-0.10%-1.79%0.97%1.61%0.46%-3.16%
20210.29%-0.10%0.11%0.39%0.20%0.53%0.20%0.29%0.04%-0.10%-0.39%0.83%2.32%
20200.50%0.10%-6.14%3.30%1.96%1.23%1.71%0.49%-0.10%0.30%1.09%0.42%4.66%
20192.29%0.71%0.65%0.61%0.30%1.05%0.30%0.70%0.14%0.40%0.30%0.24%7.94%
20180.20%-0.40%-0.07%0.20%0.10%0.03%0.61%0.50%0.31%-0.70%-0.30%-0.97%-0.51%
20170.30%0.30%0.16%0.70%0.40%0.33%0.50%0.20%0.36%0.50%-0.00%0.26%4.08%
20160.10%0.29%0.10%-0.30%0.36%0.54%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BWDTX составляет 98, что ставит его в топ 2% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BWDTX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWDTX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWDTX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWDTX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWDTX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWDTX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BWDTX, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.004.282.10
Коэффициент Сортино BWDTX, с текущим значением в 6.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.006.952.80
Коэффициент Омега BWDTX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.502.041.39
Коэффициент Кальмара BWDTX, с текущим значением в 9.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.009.603.09
Коэффициент Мартина BWDTX, с текущим значением в 33.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0033.6813.49
BWDTX
^GSPC

Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.28
2.10
BWDTX (Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.41$0.54$0.35$0.30$0.32$0.35$0.40$0.29$0.14

Дивидендный доход

4.07%5.51%3.77%2.97%3.18%3.47%4.17%2.90%1.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.41
2023$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.54
2022$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.35
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.30
2020$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.32
2019$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.35
2018$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.14$0.40
2017$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.05$0.29
2016$0.05$0.00$0.00$0.09$0.14

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.50%
-2.62%
BWDTX (Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund показал максимальную просадку в 10.06%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 63 торговые сессии.

Текущая просадка Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund составляет 0.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-10.06%5 мар. 2020 г.1424 мар. 2020 г.6323 июн. 2020 г.77
-6.35%4 янв. 2022 г.12330 июн. 2022 г.20828 апр. 2023 г.331
-2.17%4 окт. 2018 г.5726 дек. 2018 г.2229 янв. 2019 г.79
-0.89%21 сент. 2023 г.2119 окт. 2023 г.102 нояб. 2023 г.31
-0.79%26 окт. 2016 г.1414 нояб. 2016 г.344 янв. 2017 г.48

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund составляет 0.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.54%
3.79%
BWDTX (Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab