PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fu...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS66538G1711
CUSIP66538G171
ЭмитентBoyd Watterson
Дата выпуска28 июл. 2016 г.
КатегорияMultisector Bonds
Минимальные инвестиции$5,000,000
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия BWDTX составляет 0.40%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии BWDTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund

Популярные сравнения: BWDTX с RCTIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
31.47%
140.61%
BWDTX (Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund показал доход в 2.22% с начала года и 8.71% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.22%9.47%
1 месяц0.72%1.91%
6 месяцев5.23%18.36%
1 год8.71%26.61%
5 лет (среднегодовая)3.79%12.90%
10 лет (среднегодовая)N/A10.79%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BWDTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.82%0.20%0.88%-0.41%2.22%
20232.02%-0.31%0.68%0.95%0.10%0.71%0.94%0.52%0.05%-0.31%2.31%1.79%9.80%
2022-0.99%-0.80%-0.62%-1.33%-0.41%-2.35%2.26%-0.11%-1.79%0.97%1.61%0.46%-3.16%
20210.29%-0.10%0.11%0.40%0.20%0.53%0.20%0.29%0.04%-0.10%-0.39%0.82%2.32%
20200.50%0.10%-6.14%3.30%1.96%1.23%1.71%0.50%-0.10%0.30%1.09%0.42%4.66%
20192.28%0.71%0.65%0.61%0.30%1.05%0.30%0.70%0.14%0.40%0.30%0.24%7.94%
20180.20%-0.40%-0.07%0.20%0.10%0.03%0.61%0.50%0.31%-0.70%-0.30%-0.97%-0.51%
20170.30%0.30%0.16%0.70%0.40%0.33%0.50%0.20%0.36%0.50%0.00%0.26%4.08%
20160.00%0.60%0.29%0.10%-0.30%0.36%1.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BWDTX среди mutual funds на нашем сайте составляет 98, что соответствует топ 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности BWDTX, с текущим значением в 9898
BWDTX (Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund)
Ранг коэф-та Шарпа BWDTX, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWDTX, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWDTX, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWDTX, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWDTX, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


BWDTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BWDTX, с текущим значением в 4.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.004.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BWDTX, с текущим значением в 8.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.008.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BWDTX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.502.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BWDTX, с текущим значением в 9.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.009.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BWDTX, с текущим значением в 33.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0033.90
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.008.75

Коэффициент Шарпа

Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.74. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00December2024FebruaryMarchAprilMay
4.74
2.28
BWDTX (Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.55$0.54$0.36$0.32$0.32$0.35$0.40$0.29$0.13

Дивидендный доход

5.58%5.51%3.80%3.20%3.18%3.47%4.18%2.90%1.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13
2023$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.54
2022$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.36
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.32
2020$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.32
2019$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.35
2018$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.14$0.40
2017$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.05$0.29
2016$0.05$0.00$0.00$0.09$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay0
-0.63%
BWDTX (Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund показал максимальную просадку в 10.06%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 63 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-10.06%5 мар. 2020 г.1424 мар. 2020 г.6323 июн. 2020 г.77
-6.35%4 янв. 2022 г.12330 июн. 2022 г.20628 апр. 2023 г.329
-2.17%4 окт. 2018 г.5726 дек. 2018 г.2229 янв. 2019 г.79
-0.89%21 сент. 2023 г.2119 окт. 2023 г.102 нояб. 2023 г.31
-0.79%26 окт. 2016 г.1414 нояб. 2016 г.344 янв. 2017 г.48

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund составляет 0.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
0.63%
3.61%
BWDTX (Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund)
Benchmark (^GSPC)