График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) показал доход в 0.05% с начала года и 5.72% за последние 12 месяцев.
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 авг. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.
Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении BWDTX закрывался с повышением в 33% случаев. Лучший день был 28 мар. 2025 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -1.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.40% | 0.50% | -0.85% | 0.05% | |||||||||
| 2025 | 0.81% | 0.71% | -0.12% | 0.41% | 0.71% | 0.96% | 0.40% | 0.80% | 0.64% | 0.40% | 0.70% | 0.49% | 7.14% |
| 2024 | 0.82% | 0.20% | 0.88% | -0.41% | 0.92% | 0.88% | 1.02% | 1.01% | 0.92% | -0.30% | 0.70% | -1.80% | 4.92% |
| 2023 | 2.02% | -0.31% | 0.67% | 0.95% | 0.10% | 0.71% | 0.94% | 0.52% | 0.05% | -0.31% | 2.31% | 1.78% | 9.80% |
| 2022 | -0.99% | -0.80% | -0.62% | -1.33% | -0.41% | -2.35% | 2.26% | -0.11% | -1.79% | 0.97% | 1.61% | 0.46% | -3.16% |
| 2021 | 0.29% | -0.10% | 0.11% | 0.39% | 0.20% | 0.53% | 0.20% | 0.29% | 0.04% | -0.10% | -0.39% | 0.82% | 2.32% |
Метрики бенчмарка
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund: годовая альфа составляет 3.38%, бета — 0.04, а R² — 0.11 относительно S&P 500 Index с 03.08.2016.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (16.64%) было выше, чем в снижении (11.82%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.04 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.11 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.11 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.38%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 16.64%
- Участие в снижении
- 11.82%
Комиссия
Комиссия BWDTX составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BWDTX имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BWDTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 0.90 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 1.39 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.21 | +0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 1.40 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | 6.61 | +4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BWDTX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.56 | $0.57 | $0.41 | $0.54 | $0.36 | $0.32 | $0.32 | $0.35 | $0.40 | $0.29 | $0.13 |
Дивидендный доход | 5.74% | 5.70% | 4.13% | 5.51% | 3.80% | 3.20% | 3.18% | 3.47% | 4.18% | 2.90% | 1.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.57 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund показал максимальную просадку в 10.06%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 63 торговые сессии.
Текущая просадка Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund составляет 0.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10.06% | 5 мар. 2020 г. | 14 | 24 мар. 2020 г. | 63 | 23 июн. 2020 г. | 77 |
| -6.35% | 4 янв. 2022 г. | 123 | 30 июн. 2022 г. | 208 | 28 апр. 2023 г. | 331 |
| -2.21% | 31 мар. 2025 г. | 8 | 9 апр. 2025 г. | 38 | 4 июн. 2025 г. | 46 |
| -2.17% | 4 окт. 2018 г. | 57 | 26 дек. 2018 г. | 22 | 29 янв. 2019 г. | 79 |
| -2.09% | 10 дек. 2024 г. | 21 | 10 янв. 2025 г. | 53 | 28 мар. 2025 г. | 74 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...