Сравнение BWDTX с RCTIX
BWDTX (Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund) and RCTIX (River Canyon Total Return Bond Fund) are both mutual funds - BWDTX is a Multisector Bonds fund managed by Boyd Watterson, while RCTIX is a Short-Term Bond fund actively managed by River Canyon. Over the past 10 years, BWDTX returned 3.95%/yr vs 5.57%/yr for RCTIX. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BWDTX charges 0.40%/yr vs 0.89%/yr for RCTIX.
Доходность
Сравнение доходности BWDTX и RCTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BWDTX показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у RCTIX с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции BWDTX уступали акциям RCTIX по среднегодовой доходности: 3.95% против 5.57% соответственно.
BWDTX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.79%
- С начала года
- 2.30%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- 6.32%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 3.95%
- Всё время*
- 3.97%
RCTIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 2.28%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 5.57%
- Всё время*
- 4.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BWDTX и RCTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWDTX Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 2.30% | 7.14% | 4.92% | 9.80% | -3.16% | 2.32% | 4.66% | 7.94% | -0.51% | 4.08% |
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | 1.86% | 7.75% | 7.49% | 10.02% | -4.07% | 4.26% | 6.42% | 11.71% | 1.82% | 9.76% |
Correlation
The correlation between BWDTX and RCTIX is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2016 г. | 0.41 |
Over the past year, BWDTX and RCTIX have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BWDTX vs. RCTIX — Ранг доходности на риск
BWDTX
RCTIX
Сравнение BWDTX c RCTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWDTX | RCTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.08 | 1.35 | +0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | 3.42 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.43 | 11.20 | +15.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BWDTX и RCTIX
Максимальная просадка BWDTX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки RCTIX в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWDTX и RCTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BWDTX | RCTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.06% | -10.89% | +0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | -1.20% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.21% | -1.48% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.35% | -6.17% | -0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.06% | -10.89% | +0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -1.07% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.37% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWDTX и RCTIX
Текущая волатильность для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) составляет 0.37%, в то время как у River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) волатильность равна 0.70%. Это указывает на то, что BWDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BWDTX | RCTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.70% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 1.84% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32% | 2.31% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.22% | 2.51% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.19% | 3.74% | -1.55% |
Сравнение комиссий BWDTX и RCTIX
BWDTX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии RCTIX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWDTX и RCTIX
Дивидендная доходность BWDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности RCTIX в 7.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWDTX Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 5.63% | 5.70% | 4.13% | 5.51% | 3.80% | 3.20% | 3.18% | 3.47% | 4.18% | 2.90% | 1.35% |
RCTIX River Canyon Total Return Bond Fund | 7.34% | 7.31% | 7.89% | 8.50% | 5.98% | 3.02% | 5.97% | 4.97% | 3.30% | 4.89% | 2.16% |
Часто задаваемые вопросы
BWDTX and RCTIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCTIX has higher volatility (0.70%) compared to BWDTX (0.37%). In terms of maximum drawdown, BWDTX dropped -10.06% vs RCTIX's -10.89%.
BWDTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.98 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BWDTX и RCTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор