PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BWDTX с RCTIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BWDTXRCTIX
Дох-ть с нач. г.1.29%1.26%
Дох-ть за 1 год7.94%8.07%
Дох-ть за 3 года3.06%2.68%
Дох-ть за 5 лет3.66%4.53%
Коэф-т Шарпа4.502.89
Дневная вол-ть1.79%2.80%
Макс. просадка-10.06%-10.89%
Current Drawdown-0.61%-0.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между BWDTX и RCTIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BWDTX и RCTIX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BWDTX показывает доходность 1.29%, а RCTIX немного ниже – 1.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
30.27%
48.95%
BWDTX
RCTIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund

River Canyon Total Return Bond Fund

Сравнение комиссий BWDTX и RCTIX

BWDTX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии RCTIX в 0.89%.

RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund
0.50%1.00%1.50%2.00%0.89%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BWDTX c RCTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BWDTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BWDTX, с текущим значением в 4.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.004.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BWDTX, с текущим значением в 7.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.007.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BWDTX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BWDTX, с текущим значением в 9.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.009.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BWDTX, с текущим значением в 32.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0032.99
RCTIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RCTIX, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RCTIX, с текущим значением в 4.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RCTIX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RCTIX, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RCTIX, с текущим значением в 21.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0021.38

Сравнение коэффициента Шарпа BWDTX и RCTIX

Показатель коэффициента Шарпа BWDTX на текущий момент составляет 4.50, что выше коэффициента Шарпа RCTIX равного 2.89. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BWDTX и RCTIX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.50
2.89
BWDTX
RCTIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWDTX и RCTIX

Дивидендная доходность BWDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности RCTIX в 8.55%


TTM202320222021202020192018201720162015
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund
5.63%5.51%3.80%3.20%3.18%3.47%4.18%2.90%1.35%0.00%
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund
8.55%8.51%5.98%3.02%5.96%4.97%3.30%4.89%3.56%5.74%

Просадки

Сравнение просадок BWDTX и RCTIX

Максимальная просадка BWDTX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки RCTIX в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWDTX и RCTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.61%
-0.30%
BWDTX
RCTIX

Волатильность

Сравнение волатильности BWDTX и RCTIX

Текущая волатильность для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) составляет 0.54%, в то время как у River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) волатильность равна 0.70%. Это указывает на то, что BWDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.54%
0.70%
BWDTX
RCTIX