Сравнение BWDTX с DBSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).
BWDTX управляется Boyd Watterson. Фонд был запущен 28 июл. 2016 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BWDTX и DBSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BWDTX и DBSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWDTX Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 0.25% | 7.14% | 4.92% | 9.80% | -3.16% | 2.32% | 4.66% | 7.94% | -0.51% | 4.08% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 0.30% | 8.46% | 7.78% | 8.55% | -8.10% | 4.13% | 1.83% | 5.68% | 3.03% | 8.75% |
Доходность по периодам
С начала года, BWDTX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у DBSCX с доходностью 0.30%.
BWDTX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- —
DBSCX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BWDTX и DBSCX
BWDTX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.
Доходность на риск
BWDTX vs. DBSCX — Ранг доходности на риск
BWDTX
DBSCX
Сравнение BWDTX c DBSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWDTX | DBSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.98 | 2.65 | +1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.72 | 3.83 | +1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.15 | 1.60 | +0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 3.78 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.10 | 14.70 | +2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWDTX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98 | 2.65 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.88 | 1.39 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 1.57 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между BWDTX и DBSCX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWDTX и DBSCX
Дивидендная доходность BWDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что меньше доходности DBSCX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWDTX Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 5.72% | 5.70% | 4.13% | 5.51% | 3.80% | 3.20% | 3.18% | 3.47% | 4.18% | 2.90% | 1.35% | 0.00% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 5.92% | 6.50% | 7.09% | 6.77% | 6.67% | 4.68% | 4.64% | 6.04% | 7.43% | 9.01% | 9.73% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок BWDTX и DBSCX
Максимальная просадка BWDTX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWDTX и DBSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BWDTX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.06% | -14.12% | +4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | -1.60% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.35% | -9.52% | +3.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -1.45% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -1.25% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.41% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWDTX и DBSCX
Текущая волатильность для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) составляет 0.63%, в то время как у Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что BWDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BWDTX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 1.00% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 1.53% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 2.29% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.19% | 2.70% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.21% | 2.90% | -0.69% |