PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BWDTX с DBSCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BWDTX с DBSCX

Последнее обновление 23 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).

BWDTX управляется Boyd Watterson. Фонд был запущен 28 июл. 2016 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWDTX или DBSCX.

Корреляция

Корреляция между BWDTX и DBSCX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности BWDTX и DBSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.38%
2.36%
BWDTX
DBSCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BWDTX:

4.41

DBSCX:

3.17

Коэф-т Сортино

BWDTX:

7.43

DBSCX:

4.79

Коэф-т Омега

BWDTX:

2.11

DBSCX:

1.63

Коэф-т Кальмара

BWDTX:

9.90

DBSCX:

7.25

Коэф-т Мартина

BWDTX:

31.77

DBSCX:

17.58

Индекс Язвы

BWDTX:

0.22%

DBSCX:

0.51%

Дневная вол-ть

BWDTX:

1.60%

DBSCX:

2.82%

Макс. просадка

BWDTX:

-10.06%

DBSCX:

-14.12%

Текущая просадка

BWDTX:

0.00%

DBSCX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с BWDTX на уровне 1.22% и DBSCX на уровне 1.22%.

BWDTX

С начала года

1.22%

1 месяц

0.71%

6 месяцев

2.38%

1 год

6.96%

5 лет

3.98%

10 лет

N/A

DBSCX

С начала года

1.22%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

2.36%

1 год

8.95%

5 лет

2.63%

10 лет

4.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BWDTX и DBSCX

BWDTX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.

BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund
График комиссии BWDTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund
График комиссии DBSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BWDTX и DBSCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BWDTX
Ранг риск-скорректированной доходности BWDTX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWDTX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWDTX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWDTX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWDTX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWDTX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
DBSCX
Ранг риск-скорректированной доходности DBSCX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBSCX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSCX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSCX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSCX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSCX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BWDTX c DBSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BWDTX, с текущим значением в 4.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.004.413.17
Коэффициент Сортино BWDTX, с текущим значением в 7.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.007.434.79
Коэффициент Омега BWDTX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.111.63
Коэффициент Кальмара BWDTX, с текущим значением в 9.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.009.907.25
Коэффициент Мартина BWDTX, с текущим значением в 31.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0031.7717.58
BWDTX
DBSCX

Показатель коэффициента Шарпа BWDTX на текущий момент составляет 4.41, что выше коэффициента Шарпа DBSCX равного 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWDTX и DBSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.41
3.17
BWDTX
DBSCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWDTX и DBSCX

Дивидендная доходность BWDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что меньше доходности DBSCX в 7.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund		5.70%5.77%5.51%3.77%2.97%3.18%3.47%4.17%2.90%1.35%0.00%0.00%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		7.04%7.10%6.77%6.68%4.68%4.67%6.05%7.45%9.04%9.75%9.53%2.40%

Просадки

Сравнение просадок BWDTX и DBSCX

Максимальная просадка BWDTX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWDTX и DBSCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February00
BWDTX
DBSCX

Волатильность

Сравнение волатильности BWDTX и DBSCX

Текущая волатильность для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) составляет 0.42%, в то время как у Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) волатильность равна 0.81%. Это указывает на то, что BWDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.42%
0.81%
BWDTX
DBSCX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab