Сравнение BWDTX с JCPB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB).
BWDTX управляется Boyd Watterson. Фонд был запущен 28 июл. 2016 г.. JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWDTX или JCPB.
Основные характеристики
| BWDTX | JCPB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.41% | 3.83% |
| Дох-ть за 1 год | 9.66% | 10.85% |
| Дох-ть за 3 года | 4.30% | -1.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.05% | 1.23% |
| Коэф-т Шарпа | 5.78 | 1.74 |
| Коэф-т Сортино | 10.30 | 2.59 |
| Коэф-т Омега | 2.63 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 13.54 | 0.75 |
| Коэф-т Мартина | 50.95 | 7.06 |
| Индекс Язвы | 0.19% | 1.42% |
| Дневная вол-ть | 1.67% | 5.76% |
| Макс. просадка | -10.06% | -16.67% |
| Текущая просадка | -0.10% | -3.80% |
Корреляция
Корреляция между BWDTX и JCPB составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BWDTX и JCPB
С начала года, BWDTX показывает доходность 6.41%, что значительно выше, чем у JCPB с доходностью 3.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BWDTX и JCPB
И BWDTX, и JCPB имеют комиссию равную 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BWDTX c JCPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWDTX и JCPB
Дивидендная доходность BWDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности JCPB в 5.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWDTX Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 5.59% | 5.51% | 3.77% | 2.97% | 3.18% | 3.47% | 4.17% | 2.90% | 1.35% |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 5.01% | 4.32% | 3.00% | 2.19% | 2.97% | 3.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BWDTX и JCPB
Максимальная просадка BWDTX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWDTX и JCPB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BWDTX и JCPB
Текущая волатильность для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) составляет 0.44%, в то время как у JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что BWDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.