PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BWDTX с JCPB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BWDTX с JCPB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BWDTX (Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund) and JCPB (JPMorgan Core Plus Bond ETF) are both funds - BWDTX is a Multisector Bonds fund managed by Boyd Watterson, while JCPB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by JPMorgan. Over the past 5 years, BWDTX returned 4.25%/yr vs 1.11%/yr for JCPB. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. BWDTX charges 0.40%/yr vs 0.38%/yr for JCPB.

Доходность

Сравнение доходности BWDTX и JCPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BWDTX показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у JCPB с доходностью 0.58%.

BWDTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.58%
6 месяцев
2.08%
1 год
6.04%
3 года*
6.54%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—

JCPB

1 день
-0.17%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.54%
1 год
6.11%
3 года*
5.02%
5 лет*
1.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BWDTX и JCPB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund		1.58%7.14%4.92%9.80%-3.16%2.32%4.66%5.63%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		0.58%7.98%2.96%7.13%-12.90%-0.51%9.19%7.76%

Correlation

The correlation between BWDTX and JCPB is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г.

0.48

The correlation between BWDTX and JCPB shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.67 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund

JPMorgan Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с BWDTX:
BWDTX с RCTIXBWDTX с DBSCXBWDTX с BCAAXBWDTX с HSNIXBWDTX с PRDGXBWDTX с FTHRXBWDTX с JPIE
Часто сравнивают с JCPB:
JCPB с JPIEJCPB с BNDJCPB с FBNDJCPB с JPSTJCPB с CGCPJCPB с CGMSJCPB с IUSB

Доходность на риск

BWDTX vs. JCPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BWDTX
Ранг доходности на риск BWDTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWDTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWDTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWDTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWDTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWDTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
JCPB
Ранг доходности на риск JCPB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPB: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPB: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPB: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BWDTX c JCPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BWDTXJCPBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.78
1.63

+3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.11
2.42

+5.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.42

1.29

+1.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.19

2.26

+3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.32

6.88

+24.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BWDTX vs. JCPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BWDTX на текущий момент составляет 4.78, что выше коэффициента Шарпа JCPB равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWDTX и JCPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BWDTXJCPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.78

1.63

+3.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.93

0.21

+1.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.80

0.55

+1.25

Просадки

Сравнение просадок BWDTX и JCPB

Максимальная просадка BWDTX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWDTX и JCPB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BWDTXJCPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.06%

-16.67%

+6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.00%

-2.71%

+1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.21%

-5.97%

+3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.35%

-16.67%

+10.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.48%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-4.26%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.89%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BWDTX и JCPB

Текущая волатильность для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) составляет 0.43%, в то время как у JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что BWDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BWDTXJCPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

1.26%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

2.72%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29%

3.77%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.21%

5.38%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.20%

5.05%

-2.85%

Сравнение комиссий BWDTX и JCPB

BWDTX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JCPB в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWDTX и JCPB

Дивидендная доходность BWDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности JCPB в 4.93%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund		5.65%5.70%4.13%5.51%3.80%3.20%3.18%3.47%4.18%2.90%1.35%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		4.93%4.90%5.16%4.32%3.01%2.19%2.97%3.01%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BWDTX and JCPB have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JCPB has higher volatility (1.26%) compared to BWDTX (0.43%). In terms of maximum drawdown, BWDTX dropped -10.06% vs JCPB's -16.67%.

BWDTX currently has the higher Sharpe Ratio (4.78 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BWDTX и JCPB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор