PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BWDTX с JCPB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BWDTX и JCPB составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности BWDTX и JCPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.05%
1.61%
BWDTX
JCPB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BWDTX:

4.28

JCPB:

0.62

Коэф-т Сортино

BWDTX:

6.95

JCPB:

0.90

Коэф-т Омега

BWDTX:

2.04

JCPB:

1.11

Коэф-т Кальмара

BWDTX:

9.60

JCPB:

0.33

Коэф-т Мартина

BWDTX:

34.10

JCPB:

1.94

Индекс Язвы

BWDTX:

0.20%

JCPB:

1.68%

Дневная вол-ть

BWDTX:

1.60%

JCPB:

5.24%

Макс. просадка

BWDTX:

-10.06%

JCPB:

-16.67%

Текущая просадка

BWDTX:

-0.60%

JCPB:

-4.86%

Доходность по периодам

С начала года, BWDTX показывает доходность 6.41%, что значительно выше, чем у JCPB с доходностью 2.68%.


BWDTX

С начала года

6.41%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

3.05%

1 год

6.74%

5 лет

3.95%

10 лет

N/A

JCPB

С начала года

2.68%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

1.61%

1 год

2.87%

5 лет

0.83%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BWDTX и JCPB

И BWDTX, и JCPB имеют комиссию равную 0.40%.


BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund
График комиссии BWDTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии JCPB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BWDTX c JCPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BWDTX, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.004.280.62
Коэффициент Сортино BWDTX, с текущим значением в 6.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.006.950.90
Коэффициент Омега BWDTX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.502.041.11
Коэффициент Кальмара BWDTX, с текущим значением в 9.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.009.600.33
Коэффициент Мартина BWDTX, с текущим значением в 34.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0034.101.94
BWDTX
JCPB

Показатель коэффициента Шарпа BWDTX на текущий момент составляет 4.28, что выше коэффициента Шарпа JCPB равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWDTX и JCPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.28
0.62
BWDTX
JCPB

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWDTX и JCPB

Дивидендная доходность BWDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности JCPB в 5.12%


TTM20232022202120202019201820172016
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund
4.07%5.51%3.77%2.97%3.18%3.47%4.17%2.90%1.35%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF
5.12%4.32%3.00%2.19%2.97%3.23%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BWDTX и JCPB

Максимальная просадка BWDTX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWDTX и JCPB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.60%
-4.86%
BWDTX
JCPB

Волатильность

Сравнение волатильности BWDTX и JCPB

Текущая волатильность для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) составляет 0.53%, в то время как у JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что BWDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.53%
1.51%
BWDTX
JCPB
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab