Сравнение BWDTX с JCPB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB).
BWDTX управляется Boyd Watterson. Фонд был запущен 28 июл. 2016 г.. JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности BWDTX и JCPB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BWDTX и JCPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWDTX Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 0.25% | 7.14% | 4.92% | 9.80% | -3.16% | 2.32% | 4.66% | 5.63% |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 0.20% | 7.98% | 2.96% | 7.13% | -12.90% | -0.51% | 9.19% | 7.76% |
Доходность по периодам
С начала года, BWDTX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у JCPB с доходностью 0.20%.
BWDTX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- —
JCPB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BWDTX и JCPB
BWDTX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JCPB в 0.38%.
Доходность на риск
BWDTX vs. JCPB — Ранг доходности на риск
BWDTX
JCPB
Сравнение BWDTX c JCPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BWDTX | JCPB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.98 | 1.12 | +2.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.72 | 1.58 | +4.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.15 | 1.20 | +0.94 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 1.85 | +1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.10 | 5.56 | +11.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BWDTX | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98 | 1.12 | +2.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.88 | 0.23 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 0.55 | +1.22 |
Корреляция
Корреляция между BWDTX и JCPB составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BWDTX и JCPB
Дивидендная доходность BWDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности JCPB в 4.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWDTX Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 5.72% | 5.70% | 4.13% | 5.51% | 3.80% | 3.20% | 3.18% | 3.47% | 4.18% | 2.90% | 1.35% |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 4.96% | 4.90% | 5.16% | 4.32% | 3.01% | 2.19% | 2.97% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BWDTX и JCPB
Максимальная просадка BWDTX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWDTX и JCPB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BWDTX | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.06% | -16.67% | +6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | -2.75% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.35% | -16.67% | +10.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -1.85% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -4.33% | +3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.92% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BWDTX и JCPB
Текущая волатильность для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) составляет 0.63%, в то время как у JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что BWDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BWDTX | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 1.74% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 2.57% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 4.33% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.19% | 5.35% | -3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.21% | 5.08% | -2.87% |