PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BWDTX с JCPB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BWDTX и JCPB составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение BWDTX с JCPB

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB).

BWDTX управляется Boyd Watterson. Фонд был запущен 28 июл. 2016 г.. JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BWDTX или JCPB.

Доходность

Сравнение доходности BWDTX и JCPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BWDTX:

4.08

JCPB:

1.32

Коэф-т Сортино

BWDTX:

6.10

JCPB:

1.89

Коэф-т Омега

BWDTX:

2.03

JCPB:

1.23

Коэф-т Кальмара

BWDTX:

5.55

JCPB:

0.78

Коэф-т Мартина

BWDTX:

24.91

JCPB:

3.49

Индекс Язвы

BWDTX:

0.27%

JCPB:

1.94%

Дневная вол-ть

BWDTX:

1.69%

JCPB:

5.18%

Макс. просадка

BWDTX:

-10.06%

JCPB:

-16.67%

Текущая просадка

BWDTX:

0.00%

JCPB:

-2.07%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BWDTX показывает доходность 2.54%, а JCPB немного выше – 2.65%.

BWDTX

С начала года

2.54%

1 месяц

0.71%

6 месяцев

2.34%

1 год

6.76%

3 года

6.62%

5 лет

4.54%

10 лет

N/A

JCPB

С начала года

2.65%

1 месяц

-0.23%

6 месяцев

1.08%

1 год

6.29%

3 года

2.67%

5 лет

0.37%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund

JPMorgan Core Plus Bond ETF

Сравнение комиссий BWDTX и JCPB

И BWDTX, и JCPB имеют комиссию равную 0.40%.

BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BWDTX и JCPB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BWDTX
Ранг риск-скорректированной доходности BWDTX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWDTX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWDTX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWDTX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWDTX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWDTX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
JCPB
Ранг риск-скорректированной доходности JCPB, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JCPB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BWDTX c JCPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BWDTX на текущий момент составляет 4.08, что выше коэффициента Шарпа JCPB равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BWDTX и JCPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BWDTX и JCPB

Дивидендная доходность BWDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности JCPB в 5.09%

TTM202420232022202120202019201820172016
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund		5.72%5.77%5.51%3.79%3.20%3.18%3.47%4.17%2.90%1.35%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		5.09%5.16%4.32%3.01%2.19%2.97%2.61%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BWDTX и JCPB

Максимальная просадка BWDTX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BWDTX и JCPB.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BWDTX и JCPB

Текущая волатильность для Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) составляет 0.40%, в то время как у JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что BWDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...