Сравнение JMSIX с APDFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX).
JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г.. APDFX - это активно управляемый фонд от Artisan. Фонд был запущен 19 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JMSIX и APDFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMSIX и APDFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.29% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
APDFX Artisan High Income Fund Advisor Class | -1.96% | 8.32% | 8.46% | 15.98% | -10.57% | 3.99% | 9.67% | 14.84% | -1.40% | 9.01% |
Доходность по периодам
С начала года, JMSIX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у APDFX с доходностью -1.96%. За последние 10 лет акции JMSIX уступали акциям APDFX по среднегодовой доходности: 3.93% против 6.69% соответственно.
JMSIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.93%
APDFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 6.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMSIX и APDFX
JMSIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии APDFX в 0.80%.
Доходность на риск
JMSIX vs. APDFX — Ранг доходности на риск
JMSIX
APDFX
Сравнение JMSIX c APDFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Income Fund (JMSIX) и Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMSIX | APDFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 1.64 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.84 | 2.45 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.40 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 1.82 | +1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.30 | 7.01 | +6.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMSIX | APDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 1.64 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.82 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 1.28 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.10 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между JMSIX и APDFX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMSIX и APDFX
Дивидендная доходность JMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что меньше доходности APDFX в 6.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.53% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
APDFX Artisan High Income Fund Advisor Class | 6.53% | 6.86% | 7.27% | 7.39% | 6.34% | 5.41% | 5.42% | 6.94% | 7.17% | 8.01% | 6.70% | 7.48% |
Просадки
Сравнение просадок JMSIX и APDFX
Максимальная просадка JMSIX за все время составила -18.40%, что меньше максимальной просадки APDFX в -21.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMSIX и APDFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMSIX | APDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.40% | -21.52% | +3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.64% | -2.76% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.39% | -14.64% | +3.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.40% | -21.52% | +3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -2.64% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -2.16% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.72% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMSIX и APDFX
Текущая волатильность для JPMorgan Income Fund (JMSIX) составляет 0.77%, в то время как у Artisan High Income Fund Advisor Class (APDFX) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что JMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMSIX | APDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 1.07% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 1.99% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59% | 3.38% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.70% | 4.91% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 5.24% | -1.39% |