Сравнение JMOM с JPLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD).
JMOM и JPLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности JMOM и JPLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMOM и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 1.15% | 18.02% | 28.47% | 5.85% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 6.01% | 6.49% | 3.23% |
Доходность по периодам
С начала года, JMOM показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 0.50%.
JMOM
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 22.38%
- 3 года*
- 21.30%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMOM и JPLD
JMOM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JPLD в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JMOM vs. JPLD — Ранг доходности на риск
JMOM
JPLD
Сравнение JMOM c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMOM | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 2.65 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 4.08 | -2.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.55 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 4.10 | -2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | 20.00 | -10.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMOM | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.65 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 3.30 | -2.60 |
Корреляция
Корреляция между JMOM и JPLD составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMOM и JPLD
Дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности JPLD в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.87% | 0.86% | 0.75% | 1.21% | 1.39% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.29% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JMOM и JPLD
Максимальная просадка JMOM за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMOM и JPLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMOM | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.31% | -1.17% | -33.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -1.17% | -11.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -0.62% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -0.14% | -6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 0.24% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMOM и JPLD
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что JMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMOM | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 0.56% | +5.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.39% | 0.99% | +10.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.79% | 1.79% | +18.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 1.86% | +16.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 1.86% | +18.34% |