PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMOM с JCPB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMOM с JCPB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) and JCPB (JPMorgan Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - JMOM is a Momentum fund tracking the JP Morgan US Momentum Factor Index, while JCPB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by JPMorgan. JMOM is passively managed, while JCPB is actively managed. Over the past 5 years, JMOM returned 16.24%/yr vs 1.14%/yr for JCPB. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. JMOM charges 0.12%/yr vs 0.38%/yr for JCPB.

Доходность

Сравнение доходности JMOM и JCPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMOM показывает доходность 22.57%, что значительно выше, чем у JCPB с доходностью 0.71%.

JMOM

1 день
-0.18%
1 месяц
7.73%
С начала года
22.57%
6 месяцев
21.71%
1 год
36.34%
3 года*
28.46%
5 лет*
16.24%
10 лет*
—

JCPB

1 день
0.13%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.71%
6 месяцев
0.84%
1 год
5.60%
3 года*
5.11%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMOM и JCPB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		22.57%18.02%28.47%22.89%-20.83%25.03%29.25%19.22%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		0.71%7.98%2.96%7.13%-12.90%-0.51%9.19%7.76%

Correlation

The correlation between JMOM and JCPB is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г.

0.17

The correlation between JMOM and JCPB shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JMOM и JCPB

Секторы
JMOM
JCPB

Технологии

38.1%
9.1%

Промышленность

12.8%
0.6%

Финансовые услуги

9.6%
13.9%

Здравоохранение

8.7%
3.9%

Коммуникационные услуги

8.3%
16.3%

Потребительский циклический сектор

6.9%
1.4%

Потребительский защитный сектор

5.7%
0.5%

Энергетика

3.8%
1.6%

Недвижимость

2.5%
4.6%

Коммунальные услуги

2.3%
1.9%

Сырьевые материалы

1.3%
0.4%

Технологии

JMOM
38.1%
JCPB
9.1%

Промышленность

JMOM
12.8%
JCPB
0.6%

Финансовые услуги

JMOM
9.6%
JCPB
13.9%

Здравоохранение

JMOM
8.7%
JCPB
3.9%

Коммуникационные услуги

JMOM
8.3%
JCPB
16.3%

Потребительский циклический сектор

JMOM
6.9%
JCPB
1.4%

Потребительский защитный сектор

JMOM
5.7%
JCPB
0.5%

Энергетика

JMOM
3.8%
JCPB
1.6%

Недвижимость

JMOM
2.5%
JCPB
4.6%

Коммунальные услуги

JMOM
2.3%
JCPB
1.9%

Сырьевые материалы

JMOM
1.3%
JCPB
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

JPMorgan Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QQQJMOM с QMOMJMOM с SCHGJMOM с BIBL
Часто сравнивают с JCPB:
JCPB с JPIEJCPB с BNDJCPB с FBNDJCPB с JPSTJCPB с CGCPJCPB с CGMSJCPB с IUSB

Доходность на риск

JMOM vs. JCPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
JCPB
Ранг доходности на риск JCPB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMOM c JCPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMOMJCPBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.51

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.22

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.27

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

2.07

+2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.99

6.28

+15.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMOM vs. JCPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMOM на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа JCPB равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMOM и JCPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMOMJCPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.51

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.21

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.55

+0.27

Просадки

Сравнение просадок JMOM и JCPB

Максимальная просадка JMOM за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMOM и JCPB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMOMJCPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-16.67%

-17.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-2.71%

-5.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.51%

-5.97%

-13.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

-16.67%

-11.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-1.36%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-4.26%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

0.89%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности JMOM и JCPB

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что JMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMOMJCPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

1.25%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

2.72%

+8.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

3.77%

+10.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

5.38%

+13.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

5.05%

+15.08%

Сравнение комиссий JMOM и JCPB

JMOM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JCPB в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMOM и JCPB

Дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности JCPB в 4.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		4.92%4.90%5.16%4.32%3.01%2.19%2.97%3.01%0.00%0.00%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.72%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%

Часто задаваемые вопросы

JMOM and JCPB have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMOM has higher volatility (4.56%) compared to JCPB (1.25%). In terms of maximum drawdown, JMOM dropped -34.31% vs JCPB's -16.67%.

On 5-year performance, JMOM leads with 16.24% vs 1.14% for JCPB. On fees, JMOM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JCPB has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JMOM has performed better with a 16.24% return vs 1.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMOM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.38% for JCPB.

JCPB has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 0.72% for JMOM.

JMOM is categorized as Momentum, while JCPB is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.12% for JMOM and 0.38% for JCPB.

JMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMOM и JCPB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор