Сравнение JMOM с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и iShares Global 100 ETF (IOO).
JMOM и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JMOM и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMOM и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 1.15% | 18.02% | 28.47% | 22.89% | -20.83% | 25.03% | 29.25% | 28.24% | -5.25% | 3.32% |
IOO iShares Global 100 ETF | -3.64% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 30.01% | -6.22% | 2.17% |
Доходность по периодам
С начала года, JMOM показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.64%.
JMOM
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 22.38%
- 3 года*
- 21.30%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- —
IOO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMOM и IOO
JMOM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
JMOM vs. IOO — Ранг доходности на риск
JMOM
IOO
Сравнение JMOM c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMOM | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.44 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.13 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.26 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | 10.66 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMOM | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.44 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.86 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.36 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между JMOM и IOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMOM и IOO
Дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности IOO в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.87% | 0.86% | 0.75% | 1.21% | 1.39% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.95% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок JMOM и IOO
Максимальная просадка JMOM за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMOM и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMOM | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.31% | -55.85% | +21.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -12.40% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.26% | -23.52% | -4.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -5.98% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -11.34% | +4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.63% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMOM и IOO
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и iShares Global 100 ETF (IOO) имеют волатильность 6.53% и 6.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMOM | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 6.23% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.39% | 10.71% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.79% | 19.24% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 16.97% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 17.74% | +2.46% |