PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMOM с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMOM с GQGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и GQG US Equity ETF (GQGU).

JMOM и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности JMOM и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMOM и GQGU

2026 (YTD)2025
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		1.15%6.55%
GQGU
GQG US Equity ETF		8.19%-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, JMOM показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.

JMOM

1 день
1.31%
1 месяц
-3.52%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.77%
1 год
22.38%
3 года*
21.30%
5 лет*
12.68%
10 лет*
—

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

GQG US Equity ETF

Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QQQJMOM с QMOMJMOM с SCHGJMOM с BIBL
Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с BBUSGQGU с QQQMGQGU с SCHGGQGU с ACWIGQGU с GPIQGQGU с VUGGQGU с BAMG

Сравнение комиссий JMOM и GQGU

JMOM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.

GQGU
GQG US Equity ETF
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Доходность на риск

JMOM vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMOM c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMOMGQGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMOM vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMOMGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.02

-0.32

Корреляция

Корреляция между JMOM и GQGU составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMOM и GQGU

Дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности GQGU в 0.94%

TTM202520242023202220212020201920182017
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.87%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%
GQGU
GQG US Equity ETF		0.94%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JMOM и GQGU

Максимальная просадка JMOM за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMOM и GQGU.

Загрузка...

Показатели просадок

JMOMGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-6.65%

-27.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-3.24%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-2.21%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности JMOM и GQGU

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMOMGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.79%

9.66%

+10.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

9.66%

+8.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

9.66%

+10.54%