PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMOM с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMOM с DARP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и Grizzle Growth ETF (DARP).

JMOM и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JMOM и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMOM и DARP

2026 (YTD)202520242023
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		1.15%18.02%28.47%8.93%
DARP
Grizzle Growth ETF		5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, JMOM показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.

JMOM

1 день
1.31%
1 месяц
-3.52%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.77%
1 год
22.38%
3 года*
21.30%
5 лет*
12.68%
10 лет*
—

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QQQJMOM с QMOMJMOM с SCHGJMOM с BIBL
Часто сравнивают с DARP:
DARP с FSPSXDARP с SMHDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий JMOM и DARP

JMOM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Доходность на риск

JMOM vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMOM c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMOMDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

2.19

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.74

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

4.15

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

17.03

-7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMOM vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMOM на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMOM и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMOMDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.19

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.13

-0.43

Корреляция

Корреляция между JMOM и DARP составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMOM и DARP

Дивидендная доходность JMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности DARP в 0.41%

TTM202520242023202220212020201920182017
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.87%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JMOM и DARP

Максимальная просадка JMOM за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMOM и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

JMOMDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-30.27%

-4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-15.92%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-8.02%

+4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-4.84%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.88%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности JMOM и DARP

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) составляет 6.53%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что JMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMOMDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

9.11%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

19.29%

-7.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.79%

29.51%

-9.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

26.41%

-7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

26.41%

-6.21%