PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMIGX с OBMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMIGX с OBMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jacob Discovery Fund (JMIGX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).

JMIGX управляется Jacob. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности JMIGX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jacob Discovery Fund (JMIGX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMIGX и OBMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMIGX
Jacob Discovery Fund		-12.09%32.71%10.64%4.38%-41.64%14.60%74.01%42.89%10.52%28.91%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		13.51%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%21.94%-12.04%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, JMIGX показывает доходность -12.09%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции JMIGX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 12.22% против 19.20% соответственно.

JMIGX

1 день
3.66%
1 месяц
-7.04%
С начала года
-12.09%
6 месяцев
-3.80%
1 год
34.27%
3 года*
8.46%
5 лет*
-8.37%
10 лет*
12.22%

OBMCX

1 день
4.17%
1 месяц
-4.11%
С начала года
13.51%
6 месяцев
11.94%
1 год
49.08%
3 года*
20.34%
5 лет*
14.90%
10 лет*
19.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jacob Discovery Fund

Oberweis Micro Cap Fund

Часто сравнивают с JMIGX:
JMIGX с JSCGXJMIGX с JAMFXJMIGX с NESGXJMIGX с CTSIXJMIGX с NESIXJMIGX с RFIMXJMIGX с VLEOX
Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с HRSMXOBMCX с BFGFX

Сравнение комиссий JMIGX и OBMCX

JMIGX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии OBMCX в 1.48%.

JMIGX
Jacob Discovery Fund
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund

Доходность на риск

JMIGX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMIGX
Ранг доходности на риск JMIGX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMIGX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMIGX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMIGX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMIGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMIGX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMIGX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacob Discovery Fund (JMIGX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMIGXOBMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.82

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.42

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

3.82

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.86

13.69

-7.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMIGX vs. OBMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMIGX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMIGX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMIGXOBMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.82

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.57

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.75

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.42

-0.14

Корреляция

Корреляция между JMIGX и OBMCX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMIGX и OBMCX

Дивидендная доходность JMIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности OBMCX в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMIGX
Jacob Discovery Fund		0.57%0.50%0.00%0.00%0.00%2.30%6.37%0.00%0.00%0.00%0.00%27.75%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.24%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%

Просадки

Сравнение просадок JMIGX и OBMCX

Максимальная просадка JMIGX за все время составила -70.25%, примерно равная максимальной просадке OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMIGX и OBMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

JMIGXOBMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.25%

-68.24%

-2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-12.68%

-5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.48%

-28.11%

-32.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.67%

-50.04%

-11.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.33%

-5.04%

-32.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.85%

-16.51%

-10.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

3.54%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности JMIGX и OBMCX

Текущая волатильность для Jacob Discovery Fund (JMIGX) составляет 9.04%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что JMIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMIGXOBMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

12.02%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.98%

19.34%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.75%

27.49%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.18%

26.14%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.10%

25.73%

+0.37%