Сравнение JMIGX с RFIMX
JMIGX (Jacob Discovery Fund) and RFIMX (Ranger Micro Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, JMIGX returned -4.25%/yr vs 2.95%/yr for RFIMX. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. JMIGX charges 1.75%/yr vs 1.51%/yr for RFIMX.
Доходность
Сравнение доходности JMIGX и RFIMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMIGX показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у RFIMX с доходностью 19.70%.
JMIGX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -4.40%
- 6 месяцев
- 0.86%
- С начала года
- -2.96%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- -4.25%
- 10 лет*
- 12.41%
- Всё время*
- 7.27%
RFIMX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -2.23%
- 6 месяцев
- 13.49%
- С начала года
- 19.70%
- 1 год
- 28.27%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
JMIGX Jacob Discovery Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам JMIGX и RFIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMIGX Jacob Discovery Fund | -2.96% | 32.71% | 10.64% | 4.38% | -41.64% | 14.60% | 74.01% | 42.89% | -1.24% |
RFIMX Ranger Micro Cap Fund | 19.70% | 1.99% | 11.52% | 9.14% | -24.26% | 30.58% | 44.44% | 24.94% | -0.56% |
Correlation
The correlation between JMIGX and RFIMX is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2018 г. | 0.76 |
The correlation between JMIGX and RFIMX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMIGX vs. RFIMX — Ранг доходности на риск
JMIGX
RFIMX
Сравнение JMIGX c RFIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacob Discovery Fund (JMIGX) и Ranger Micro Cap Fund (RFIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMIGX | RFIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.48 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 7.33 | -4.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMIGX и RFIMX
Максимальная просадка JMIGX за все время составила -70.25%, что меньше максимальной просадки RFIMX в -99.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMIGX и RFIMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMIGX | RFIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.25% | -99.41% | +29.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -11.07% | -6.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.40% | -99.41% | +70.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.40% | -99.41% | +40.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.82% | -99.10% | +68.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.89% | -30.84% | +3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.82% | 3.74% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMIGX и RFIMX
Jacob Discovery Fund (JMIGX) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Ranger Micro Cap Fund (RFIMX) с волатильностью 7.04%. Это указывает на то, что JMIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMIGX | RFIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 7.04% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.11% | 15.36% | +3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.00% | 20.19% | +5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.24% | 5,378.52% | -5,351.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.33% | 4,355.21% | -4,328.88% |
Сравнение комиссий JMIGX и RFIMX
JMIGX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии RFIMX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMIGX и RFIMX
Дивидендная доходность JMIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности RFIMX в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMIGX Jacob Discovery Fund | 0.52% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.30% | 6.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 27.75% |
RFIMX Ranger Micro Cap Fund | 1.11% | 1.33% | 0.00% | 0.77% | 47.82% | 71.79% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JMIGX and RFIMX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JMIGX has higher volatility (7.91%) compared to RFIMX (7.04%). In terms of maximum drawdown, JMIGX dropped -70.25% vs RFIMX's -99.41%.
RFIMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JMIGX и RFIMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор