PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMIGX с JSCGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMIGX с JSCGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMIGX (Jacob Discovery Fund) and JSCGX (Jacob Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds from Jacob. Over the past 10 years, JMIGX returned 12.69%/yr vs 6.95%/yr for JSCGX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JMIGX charges 1.75%/yr vs 1.97%/yr for JSCGX.

Доходность

Сравнение доходности JMIGX и JSCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jacob Discovery Fund (JMIGX) и Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMIGX показывает доходность -4.01%, что значительно выше, чем у JSCGX с доходностью -27.22%. За последние 10 лет акции JMIGX превзошли акции JSCGX по среднегодовой доходности: 12.69% против 6.95% соответственно.

JMIGX

1 день
-2.88%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-5.47%
1 год
38.02%
3 года*
10.31%
5 лет*
-5.43%
10 лет*
12.69%

JSCGX

1 день
-2.11%
1 месяц
-13.58%
С начала года
-27.22%
6 месяцев
-27.22%
1 год
2.50%
3 года*
8.34%
5 лет*
-9.87%
10 лет*
6.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMIGX и JSCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMIGX
Jacob Discovery Fund		-4.01%32.71%10.64%4.38%-41.64%14.60%74.01%42.89%10.52%28.91%
JSCGX
Jacob Small Cap Growth Fund		-27.22%41.65%12.89%18.74%-50.37%-0.60%60.95%20.04%8.26%20.61%

Correlation

The correlation between JMIGX and JSCGX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2010 г.

0.90

The correlation between JMIGX and JSCGX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jacob Discovery Fund

Jacob Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с JMIGX:
JMIGX с JAMFXJMIGX с RYWCXJMIGX с NESGXJMIGX с RFIMXJMIGX с NESIXJMIGX с VSGAXJMIGX с EMCAX
Часто сравнивают с JSCGX:
JSCGX с DGROJSCGX с JAMFXJSCGX с RYWCXJSCGX с SWLGXJSCGX с RFIMXJSCGX с DSCIXJSCGX с WMKSX

Доходность на риск

JMIGX vs. JSCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMIGX
Ранг доходности на риск JMIGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMIGX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMIGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMIGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMIGX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMIGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
JSCGX
Ранг доходности на риск JSCGX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSCGX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSCGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSCGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSCGX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSCGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMIGX c JSCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacob Discovery Fund (JMIGX) и Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMIGXJSCGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
0.14

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
0.40

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.05

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

0.13

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.85

0.28

+6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMIGX vs. JSCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMIGX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа JSCGX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMIGX и JSCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMIGXJSCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.14

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

-0.27

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.21

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.21

+0.08

Просадки

Сравнение просадок JMIGX и JSCGX

Максимальная просадка JMIGX за все время составила -70.25%, примерно равная максимальной просадке JSCGX в -70.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMIGX и JSCGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMIGXJSCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.25%

-70.07%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-32.69%

+14.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.40%

-32.69%

+3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.40%

-67.86%

+8.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.67%

-70.07%

+8.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.57%

-49.54%

+17.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.87%

-25.10%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

14.68%

-8.95%

Волатильность

Сравнение волатильности JMIGX и JSCGX

Текущая волатильность для Jacob Discovery Fund (JMIGX) составляет 6.80%, в то время как у Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что JMIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMIGXJSCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

8.02%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.52%

20.34%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.76%

29.04%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.07%

36.19%

-9.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.24%

32.77%

-6.53%

Сравнение комиссий JMIGX и JSCGX

JMIGX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии JSCGX в 1.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMIGX и JSCGX

Дивидендная доходность JMIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как JSCGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMIGX
Jacob Discovery Fund		0.52%0.50%0.00%0.00%0.00%2.30%6.37%0.00%0.00%0.00%0.00%27.75%
JSCGX
Jacob Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%18.09%13.69%2.57%1.13%0.00%0.00%0.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, JMIGX and JSCGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JSCGX has higher volatility (8.02%) compared to JMIGX (6.80%). In terms of maximum drawdown, JMIGX dropped -70.25% vs JSCGX's -70.07%.

JMIGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMIGX и JSCGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор