PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMIGX с JSCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMIGX с JSCGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jacob Discovery Fund (JMIGX) и Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX).

JMIGX управляется Jacob. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. JSCGX управляется Jacob. Фонд был запущен 1 февр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности JMIGX и JSCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jacob Discovery Fund (JMIGX) и Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMIGX и JSCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMIGX
Jacob Discovery Fund		-12.09%32.71%10.64%4.38%-41.64%14.60%74.01%42.89%10.52%28.91%
JSCGX
Jacob Small Cap Growth Fund		-27.46%41.65%12.89%18.74%-50.37%-0.60%60.95%20.04%8.26%20.61%

Доходность по периодам

С начала года, JMIGX показывает доходность -12.09%, что значительно выше, чем у JSCGX с доходностью -27.46%. За последние 10 лет акции JMIGX превзошли акции JSCGX по среднегодовой доходности: 12.22% против 7.79% соответственно.

JMIGX

1 день
3.66%
1 месяц
-7.04%
С начала года
-12.09%
6 месяцев
-3.80%
1 год
34.27%
3 года*
8.46%
5 лет*
-8.37%
10 лет*
12.22%

JSCGX

1 день
4.32%
1 месяц
-10.72%
С начала года
-27.46%
6 месяцев
-22.03%
1 год
11.09%
3 года*
9.83%
5 лет*
-11.54%
10 лет*
7.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jacob Discovery Fund

Jacob Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с JMIGX:
JMIGX с JAMFXJMIGX с NESGXJMIGX с CTSIXJMIGX с NESIXJMIGX с RFIMXJMIGX с VLEOXJMIGX с PNSAX
Часто сравнивают с JSCGX:
JSCGX с DGROJSCGX с RFIMXJSCGX с SWLGXJSCGX с JAMFXJSCGX с CMCIXJSCGX с NESIXJSCGX с CTSIX

Сравнение комиссий JMIGX и JSCGX

JMIGX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии JSCGX в 1.97%.

JSCGX
Jacob Small Cap Growth Fund
JMIGX
Jacob Discovery Fund

Доходность на риск

JMIGX vs. JSCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMIGX
Ранг доходности на риск JMIGX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMIGX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMIGX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMIGX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMIGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMIGX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
JSCGX
Ранг доходности на риск JSCGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSCGX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSCGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSCGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSCGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSCGX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMIGX c JSCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacob Discovery Fund (JMIGX) и Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMIGXJSCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.28

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

0.62

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.07

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

0.22

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.86

0.67

+5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMIGX vs. JSCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMIGX на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа JSCGX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMIGX и JSCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMIGXJSCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.28

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

-0.32

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.24

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.21

+0.07

Корреляция

Корреляция между JMIGX и JSCGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMIGX и JSCGX

Дивидендная доходность JMIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как JSCGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMIGX
Jacob Discovery Fund		0.57%0.50%0.00%0.00%0.00%2.30%6.37%0.00%0.00%0.00%0.00%27.75%
JSCGX
Jacob Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%18.09%13.69%2.57%1.13%0.00%0.00%0.59%

Просадки

Сравнение просадок JMIGX и JSCGX

Максимальная просадка JMIGX за все время составила -70.25%, примерно равная максимальной просадке JSCGX в -70.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMIGX и JSCGX.

Загрузка...

Показатели просадок

JMIGXJSCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.25%

-70.07%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-32.69%

+14.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.48%

-67.89%

+7.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.67%

-70.07%

+8.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.33%

-49.70%

+12.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.85%

-24.87%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

10.82%

-5.44%

Волатильность

Сравнение волатильности JMIGX и JSCGX

Текущая волатильность для Jacob Discovery Fund (JMIGX) составляет 9.04%, в то время как у Jacob Small Cap Growth Fund (JSCGX) волатильность равна 9.93%. Это указывает на то, что JMIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMIGXJSCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

9.93%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.98%

21.03%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.75%

32.09%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.18%

36.19%

-9.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.10%

32.65%

-6.55%