PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMIGX с NESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMIGX с NESGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jacob Discovery Fund (JMIGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

JMIGX управляется Jacob. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности JMIGX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jacob Discovery Fund (JMIGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMIGX и NESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMIGX
Jacob Discovery Fund		-11.21%32.71%10.64%4.38%-41.64%14.60%74.01%42.89%10.52%28.91%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		17.74%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%11.96%

Доходность по периодам

С начала года, JMIGX показывает доходность -11.21%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 17.74%. За последние 10 лет акции JMIGX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 12.34% против 15.14% соответственно.

JMIGX

1 день
1.00%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-11.21%
6 месяцев
-4.26%
1 год
34.34%
3 года*
8.82%
5 лет*
-8.18%
10 лет*
12.34%

NESGX

1 день
2.08%
1 месяц
0.88%
С начала года
17.74%
6 месяцев
16.88%
1 год
55.43%
3 года*
13.67%
5 лет*
1.55%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jacob Discovery Fund

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с JMIGX:
JMIGX с JSCGXJMIGX с JAMFXJMIGX с CTSIXJMIGX с NESIXJMIGX с RFIMXJMIGX с VLEOXJMIGX с VSGAX
Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с VSGIXNESGX с FGROXNESGX с QUASXNESGX с ALMAX

Сравнение комиссий JMIGX и NESGX

JMIGX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

NESGX
Needham Small Cap Growth Fund
JMIGX
Jacob Discovery Fund

Доходность на риск

JMIGX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMIGX
Ранг доходности на риск JMIGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMIGX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMIGX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMIGX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMIGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMIGX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMIGX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacob Discovery Fund (JMIGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMIGXNESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.66

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.24

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

3.41

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.24

11.46

-5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMIGX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMIGX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NESGX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMIGX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMIGXNESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.66

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.05

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.59

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.53

-0.25

Корреляция

Корреляция между JMIGX и NESGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMIGX и NESGX

Дивидендная доходность JMIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMIGX
Jacob Discovery Fund		0.57%0.50%0.00%0.00%0.00%2.30%6.37%0.00%0.00%0.00%0.00%27.75%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%

Просадки

Сравнение просадок JMIGX и NESGX

Максимальная просадка JMIGX за все время составила -70.25%, что больше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMIGX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

JMIGXNESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.25%

-50.29%

-19.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-17.16%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.48%

-50.05%

-10.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.67%

-50.29%

-11.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.71%

-2.32%

-34.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.85%

-11.74%

-15.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

5.14%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности JMIGX и NESGX

Текущая волатильность для Jacob Discovery Fund (JMIGX) составляет 8.62%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что JMIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMIGXNESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

12.06%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.96%

23.50%

-4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.75%

35.39%

-7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.17%

29.12%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.10%

25.56%

+0.54%