PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMIGX с EMCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMIGX с EMCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jacob Discovery Fund (JMIGX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX).

JMIGX управляется Jacob. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности JMIGX и EMCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jacob Discovery Fund (JMIGX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMIGX и EMCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMIGX
Jacob Discovery Fund		-12.09%32.71%10.64%4.38%-41.64%14.60%74.01%42.89%10.52%28.91%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		-0.57%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-4.64%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, JMIGX показывает доходность -12.09%, что значительно ниже, чем у EMCAX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции JMIGX превзошли акции EMCAX по среднегодовой доходности: 12.22% против 9.61% соответственно.

JMIGX

1 день
3.66%
1 месяц
-7.04%
С начала года
-12.09%
6 месяцев
-3.80%
1 год
34.27%
3 года*
8.46%
5 лет*
-8.37%
10 лет*
12.22%

EMCAX

1 день
2.60%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
2.22%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jacob Discovery Fund

Empiric 2500 Fund

Часто сравнивают с JMIGX:
JMIGX с JSCGXJMIGX с JAMFXJMIGX с NESGXJMIGX с CTSIXJMIGX с NESIXJMIGX с RFIMXJMIGX с VLEOX
Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с VSGIXEMCAX с WISGXEMCAX с QUASX

Сравнение комиссий JMIGX и EMCAX

JMIGX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
JMIGX
Jacob Discovery Fund

Доходность на риск

JMIGX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMIGX
Ранг доходности на риск JMIGX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMIGX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMIGX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMIGX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMIGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMIGX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMIGX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacob Discovery Fund (JMIGX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMIGXEMCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.41

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

0.72

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.09

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

0.74

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.86

3.00

+2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMIGX vs. EMCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMIGX на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа EMCAX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMIGX и EMCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMIGXEMCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.41

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.12

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.48

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.44

-0.16

Корреляция

Корреляция между JMIGX и EMCAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMIGX и EMCAX

Дивидендная доходность JMIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности EMCAX в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMIGX
Jacob Discovery Fund		0.57%0.50%0.00%0.00%0.00%2.30%6.37%0.00%0.00%0.00%0.00%27.75%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JMIGX и EMCAX

Максимальная просадка JMIGX за все время составила -70.25%, что больше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMIGX и EMCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JMIGXEMCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.25%

-51.81%

-18.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-10.15%

-7.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.48%

-30.60%

-29.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.67%

-42.79%

-18.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.33%

-6.22%

-31.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.85%

-13.33%

-13.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

2.50%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности JMIGX и EMCAX

Jacob Discovery Fund (JMIGX) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что JMIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMIGXEMCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

5.42%

+3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.98%

10.49%

+8.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.75%

17.50%

+10.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.18%

18.18%

+9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.10%

20.21%

+5.89%