PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMIGX с JAMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMIGX с JAMFX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

JMIGX (Jacob Discovery Fund) and JAMFX (Jacob Internet Fund) are both mutual funds - JMIGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Jacob, while JAMFX is a Technology Equities fund managed by Jacob. Over the past 10 years, JMIGX returned 13.38%/yr vs 9.18%/yr for JAMFX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMIGX charges 1.75%/yr vs 2.02%/yr for JAMFX.

Доходность

Сравнение доходности JMIGX и JAMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jacob Discovery Fund (JMIGX) и Jacob Internet Fund (JAMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMIGX показывает доходность -4.30%, что значительно выше, чем у JAMFX с доходностью -18.22%. За последние 10 лет акции JMIGX превзошли акции JAMFX по среднегодовой доходности: 13.38% против 9.18% соответственно.

JMIGX

1 день
-1.38%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-4.30%
6 месяцев
-3.20%
1 год
40.94%
3 года*
10.25%
5 лет*
-5.42%
10 лет*
13.38%

JAMFX

1 день
-2.55%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-18.22%
6 месяцев
-19.70%
1 год
-11.07%
3 года*
7.60%
5 лет*
-12.29%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMIGX и JAMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMIGX
Jacob Discovery Fund		-4.30%32.71%10.64%4.38%-41.64%14.60%74.01%42.89%10.52%28.91%
JAMFX
Jacob Internet Fund		-18.22%13.17%14.31%34.64%-59.54%12.88%122.48%21.70%1.98%24.07%

Correlation

The correlation between JMIGX and JAMFX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 1999 г.

0.78

The correlation between JMIGX and JAMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jacob Discovery Fund

Jacob Internet Fund

Часто сравнивают с JMIGX:
JMIGX с JSCGXJMIGX с RYWCXJMIGX с NESIXJMIGX с NESGXJMIGX с RFIMXJMIGX с EMCAXJMIGX с DSCIX
Часто сравнивают с JAMFX:
JAMFX с JSCGXJAMFX с QQQJAMFX с ICTEXJAMFX с FELIXJAMFX с ALTEXJAMFX с ARKVXJAMFX с NWJCX

Доходность на риск

JMIGX vs. JAMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMIGX
Ранг доходности на риск JMIGX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMIGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMIGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMIGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMIGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMIGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
JAMFX
Ранг доходности на риск JAMFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAMFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAMFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAMFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAMFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAMFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMIGX c JAMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacob Discovery Fund (JMIGX) и Jacob Internet Fund (JAMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JMIGXJAMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
-0.34

+1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
-0.27

+2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.97

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

-0.26

+2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.97

-0.48

+7.45

JMIGX vs. JAMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMIGX на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа JAMFX равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMIGX и JAMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JMIGX и JAMFX

Максимальная просадка JMIGX за все время составила -70.25%, что меньше максимальной просадки JAMFX в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMIGX и JAMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMIGXJAMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.25%

-96.46%

+26.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-40.83%

+23.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.40%

-40.83%

+11.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.40%

-70.01%

+10.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.67%

-70.50%

+8.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.78%

-54.42%

+22.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.87%

-63.97%

+37.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.04%

22.00%

-15.96%

Волатильность

Сравнение волатильности JMIGX и JAMFX

Текущая волатильность для Jacob Discovery Fund (JMIGX) составляет 7.95%, в то время как у Jacob Internet Fund (JAMFX) волатильность равна 11.93%. Это указывает на то, что JMIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMIGXJAMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

11.93%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.01%

24.31%

-6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.96%

31.36%

-5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.19%

37.91%

-10.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.29%

33.39%

-7.10%

Сравнение комиссий JMIGX и JAMFX

JMIGX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии JAMFX в 2.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMIGX и JAMFX

Дивидендная доходность JMIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности JAMFX в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAMFX
Jacob Internet Fund		3.01%2.46%0.00%0.00%0.00%3.07%13.77%12.76%8.77%12.56%4.94%12.97%
JMIGX
Jacob Discovery Fund		0.52%0.50%0.00%0.00%0.00%2.30%6.37%0.00%0.00%0.00%0.00%27.75%

Часто задаваемые вопросы

JMIGX and JAMFX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JAMFX has higher volatility (11.93%) compared to JMIGX (7.95%). In terms of maximum drawdown, JMIGX dropped -70.25% vs JAMFX's -96.46%.

JMIGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMIGX и JAMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор