PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMIGX с JAMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMIGX с JAMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jacob Discovery Fund (JMIGX) и Jacob Internet Fund (JAMFX).

JMIGX управляется Jacob. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. JAMFX управляется Jacob. Фонд был запущен 12 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности JMIGX и JAMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jacob Discovery Fund (JMIGX) и Jacob Internet Fund (JAMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMIGX и JAMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMIGX
Jacob Discovery Fund		-12.09%32.71%10.64%4.38%-41.64%14.60%74.01%42.89%10.52%28.91%
JAMFX
Jacob Internet Fund		-26.49%13.17%14.31%34.64%-59.54%12.88%122.48%21.70%1.98%24.07%

Доходность по периодам

С начала года, JMIGX показывает доходность -12.09%, что значительно выше, чем у JAMFX с доходностью -26.49%. За последние 10 лет акции JMIGX превзошли акции JAMFX по среднегодовой доходности: 12.22% против 9.14% соответственно.

JMIGX

1 день
3.66%
1 месяц
-7.04%
С начала года
-12.09%
6 месяцев
-3.80%
1 год
34.27%
3 года*
8.46%
5 лет*
-8.37%
10 лет*
12.22%

JAMFX

1 день
3.67%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-26.49%
6 месяцев
-34.88%
1 год
-10.29%
3 года*
5.06%
5 лет*
-15.10%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jacob Discovery Fund

Jacob Internet Fund

Часто сравнивают с JMIGX:
JMIGX с JSCGXJMIGX с NESGXJMIGX с CTSIXJMIGX с NESIXJMIGX с RFIMXJMIGX с VLEOXJMIGX с KSCOX
Часто сравнивают с JAMFX:
JAMFX с QQQJAMFX с JSCGXJAMFX с ICTEXJAMFX с ARKVXJAMFX с ALTEXJAMFX с FDCPXJAMFX с FELIX

Сравнение комиссий JMIGX и JAMFX

JMIGX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии JAMFX в 2.02%.

JAMFX
Jacob Internet Fund
JMIGX
Jacob Discovery Fund

Доходность на риск

JMIGX vs. JAMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMIGX
Ранг доходности на риск JMIGX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMIGX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMIGX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMIGX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMIGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMIGX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
JAMFX
Ранг доходности на риск JAMFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAMFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAMFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAMFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAMFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAMFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMIGX c JAMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacob Discovery Fund (JMIGX) и Jacob Internet Fund (JAMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMIGXJAMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

-0.31

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

-0.21

+2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.97

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

-0.29

+2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.86

-0.73

+6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMIGX vs. JAMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMIGX на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа JAMFX равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMIGX и JAMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMIGXJAMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

-0.31

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

-0.40

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.28

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.01

+0.27

Корреляция

Корреляция между JMIGX и JAMFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMIGX и JAMFX

Дивидендная доходность JMIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности JAMFX в 3.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMIGX
Jacob Discovery Fund		0.57%0.50%0.00%0.00%0.00%2.30%6.37%0.00%0.00%0.00%0.00%27.75%
JAMFX
Jacob Internet Fund		3.35%2.46%0.00%0.00%0.00%3.07%13.77%12.76%8.77%12.56%4.94%12.97%

Просадки

Сравнение просадок JMIGX и JAMFX

Максимальная просадка JMIGX за все время составила -70.25%, что меньше максимальной просадки JAMFX в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMIGX и JAMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

JMIGXJAMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.25%

-96.46%

+26.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-40.57%

+22.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.48%

-70.01%

+9.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.67%

-70.50%

+8.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.33%

-59.03%

+21.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.85%

-64.06%

+37.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

16.39%

-11.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JMIGX и JAMFX

Текущая волатильность для Jacob Discovery Fund (JMIGX) составляет 9.04%, в то время как у Jacob Internet Fund (JAMFX) волатильность равна 10.06%. Это указывает на то, что JMIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMIGXJAMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

10.06%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.98%

22.69%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.75%

34.42%

-6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.18%

37.78%

-10.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.10%

33.05%

-6.95%