PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMIGX с JAMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMIGX с JAMFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JMIGX (Jacob Discovery Fund) and JAMFX (Jacob Internet Fund) are both mutual funds - JMIGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Jacob, while JAMFX is a Technology Equities fund managed by Jacob. Over the past 10 years, JMIGX returned 13.41%/yr vs 9.10%/yr for JAMFX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMIGX charges 1.75%/yr vs 2.02%/yr for JAMFX.

Доходность

Сравнение доходности JMIGX и JAMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jacob Discovery Fund (JMIGX) и Jacob Internet Fund (JAMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMIGX показывает доходность -4.10%, что значительно выше, чем у JAMFX с доходностью -18.84%. За последние 10 лет акции JMIGX превзошли акции JAMFX по среднегодовой доходности: 13.41% против 9.10% соответственно.

JMIGX

1 день
0.21%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-4.10%
6 месяцев
-4.99%
1 год
38.85%
3 года*
10.33%
5 лет*
-5.88%
10 лет*
13.41%

JAMFX

1 день
-0.75%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-18.84%
6 месяцев
-20.54%
1 год
-13.97%
3 года*
7.33%
5 лет*
-12.88%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMIGX и JAMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMIGX
Jacob Discovery Fund		-4.10%32.71%10.64%4.38%-41.64%14.60%74.01%42.89%10.52%28.91%
JAMFX
Jacob Internet Fund		-18.84%13.17%14.31%34.64%-59.54%12.88%122.48%21.70%1.98%24.07%

Correlation

The correlation between JMIGX and JAMFX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 1999 г.

0.78

The correlation between JMIGX and JAMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jacob Discovery Fund

Jacob Internet Fund

Часто сравнивают с JMIGX:
JMIGX с JSCGXJMIGX с RYWCXJMIGX с NESIXJMIGX с NESGXJMIGX с RFIMXJMIGX с EMCAXJMIGX с DSCIX
Часто сравнивают с JAMFX:
JAMFX с JSCGXJAMFX с QQQJAMFX с ICTEXJAMFX с FELIXJAMFX с ALTEXJAMFX с ARKVXJAMFX с NWJCX

Доходность на риск

JMIGX vs. JAMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMIGX
Ранг доходности на риск JMIGX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMIGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMIGX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMIGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMIGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMIGX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
JAMFX
Ранг доходности на риск JAMFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAMFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAMFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAMFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAMFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAMFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMIGX c JAMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacob Discovery Fund (JMIGX) и Jacob Internet Fund (JAMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JMIGXJAMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
-0.38

+1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
-0.33

+2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.96

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

-0.29

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.81

-0.53

+7.35

JMIGX vs. JAMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMIGX на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа JAMFX равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMIGX и JAMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JMIGX и JAMFX

Максимальная просадка JMIGX за все время составила -70.25%, что меньше максимальной просадки JAMFX в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMIGX и JAMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMIGXJAMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.25%

-96.46%

+26.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-40.83%

+23.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.40%

-40.83%

+11.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.40%

-70.01%

+10.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.67%

-70.50%

+8.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.63%

-54.76%

+23.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.87%

-63.97%

+37.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.07%

22.10%

-16.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JMIGX и JAMFX

Текущая волатильность для Jacob Discovery Fund (JMIGX) составляет 7.80%, в то время как у Jacob Internet Fund (JAMFX) волатильность равна 11.91%. Это указывает на то, что JMIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMIGXJAMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

11.91%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.01%

24.31%

-6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.90%

31.30%

-5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.19%

37.90%

-10.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.27%

33.36%

-7.09%

Сравнение комиссий JMIGX и JAMFX

JMIGX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии JAMFX в 2.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMIGX и JAMFX

Дивидендная доходность JMIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности JAMFX в 3.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAMFX
Jacob Internet Fund		3.03%2.46%0.00%0.00%0.00%3.07%13.77%12.76%8.77%12.56%4.94%12.97%
JMIGX
Jacob Discovery Fund		0.52%0.50%0.00%0.00%0.00%2.30%6.37%0.00%0.00%0.00%0.00%27.75%

Часто задаваемые вопросы

JMIGX and JAMFX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JAMFX has higher volatility (11.91%) compared to JMIGX (7.80%). In terms of maximum drawdown, JMIGX dropped -70.25% vs JAMFX's -96.46%.

JMIGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMIGX и JAMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор