- ISIN
- US4697853079
- CUSIP
- 469785307
- Эмитент
- Jacob
- Дата выпуска
- 31 дек. 1997 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JMIGX
Jacob Discovery Fund (JMIGX) снизился на 1.2% с начала года. Текущая цена акции JMIGX — $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JMIGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $782.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Jacob Discovery Fund (JMIGX) показал доход в -1.17% с начала года и 43.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JMIGX составила 13.02%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Jacob Discovery Fund
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- -1.02%
- 1 год
- 43.27%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- -4.79%
- 10 лет*
- 13.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность JMIGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2000 г. с доходностью +25.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении JMIGX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 14 дек. 2007 г. с доходностью -17.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.08% | -3.25% | -7.21% | 13.47% | 2.43% | -3.26% | -1.17% | ||||||
| 2025 | 0.23% | -1.72% | -10.57% | -1.32% | 1.21% | 5.81% | 11.22% | 13.10% | 4.30% | 4.31% | 3.36% | 0.78% | 32.71% |
| 2024 | -1.58% | 3.68% | 4.16% | -10.41% | 8.21% | -4.20% | 7.46% | -4.63% | -0.16% | 1.28% | 10.73% | -2.31% | 10.64% |
| 2023 | 9.42% | -1.75% | -1.78% | -3.29% | 4.33% | 5.58% | -0.62% | -10.48% | -9.54% | -7.96% | 7.92% | 16.07% | 4.38% |
| 2022 | -14.56% | 0.27% | -2.34% | -19.95% | -5.60% | -7.73% | 3.73% | 2.47% | -9.27% | 5.36% | -1.62% | 0.09% | -41.64% |
| 2021 | 13.46% | 15.82% | 4.13% | -3.03% | -3.51% | 0.91% | -7.54% | 9.13% | -6.78% | 5.21% | -4.75% | -5.90% | 14.60% |
Метрики бенчмарка
Jacob Discovery Fund has an annualized alpha of 1.66%, beta of 0.95, and R2 of 0.53 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1998.
- This fund captured 127.07% of S&P 500 Index gains and 122.76% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 0.95 and R2 of 0.53, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.66%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.53
- Участие в росте
- 127.07%
- Участие в снижении
- 122.76%
Комиссия
Комиссия JMIGX составляет 1.75%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JMIGX имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Jacob Discovery Fund (JMIGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JMIGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.93 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.12 | 13.52 | -5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Jacob Discovery Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.18 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $2.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.29 |
Дивидендный доход | 0.51% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.30% | 6.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 27.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Jacob Discovery Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.91 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Jacob Discovery Fund показал максимальную просадку в 70.25%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1220 торговых сессий.
Текущая просадка Jacob Discovery Fund составляет 29.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -70.25%март 2009 г. | 8y 5mo | 4y 10mo | 13y 3moокт. 2000 г. - янв. 2014 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -61.67%нояб. 2023 г. | 2y 7mo | — | 5y 2moмарт 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -42.44%март 2020 г. | 26d | 2mo 22d | 3mo 18dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -38.71%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 2y 3mo | 2y 11moиюнь 2015 г. - май 2018 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -30.62%окт. 1998 г. | 2mo 20d | 3mo 26d | 6mo 16dиюль 1998 г. - февр. 1999 г. |
Показатели просадок
| JMIGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.25% | -56.78% | -13.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -9.10% | -8.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.40% | -18.90% | -10.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.40% | -25.43% | -33.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.67% | -33.92% | -27.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.54% | -0.74% | -28.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.87% | -10.72% | -16.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.71% | 1.97% | +3.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JMIGX
Добавьте Jacob Discovery Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JMIGX