Сравнение JMIEX с XCEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM).
JMIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 14 нояб. 1993 г.. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JMIEX и XCEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMIEX и XCEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMIEX JPMorgan Emerging Markets Equity Fund | 4.17% | 40.27% | 3.48% | 7.32% | -25.68% | -10.29% | 34.88% | 32.04% | -15.91% | 42.70% |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 7.38% | 34.05% | 0.42% | 19.96% | -17.59% | 7.87% | 9.47% | 19.74% | -11.75% | 34.78% |
Доходность по периодам
С начала года, JMIEX показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у XCEM с доходностью 7.38%. За последние 10 лет акции JMIEX уступали акциям XCEM по среднегодовой доходности: 9.48% против 10.01% соответственно.
JMIEX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 9.07%
- 1 год
- 40.07%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 9.48%
XCEM
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 43.07%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMIEX и XCEM
JMIEX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%.
Доходность на риск
JMIEX vs. XCEM — Ранг доходности на риск
JMIEX
XCEM
Сравнение JMIEX c XCEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMIEX | XCEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 2.14 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 2.82 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 3.06 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.79 | 12.61 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMIEX | XCEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 2.14 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.44 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.52 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между JMIEX и XCEM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMIEX и XCEM
Дивидендная доходность JMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности XCEM в 3.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMIEX JPMorgan Emerging Markets Equity Fund | 1.31% | 1.36% | 1.51% | 1.56% | 0.54% | 3.89% | 0.14% | 0.81% | 0.95% | 0.44% | 0.81% | 0.98% |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 3.03% | 3.25% | 2.76% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 2.70% | 9.56% | 1.24% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок JMIEX и XCEM
Максимальная просадка JMIEX за все время составила -62.02%, что больше максимальной просадки XCEM в -41.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMIEX и XCEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMIEX | XCEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.02% | -41.24% | -20.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -14.46% | +1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.85% | -29.67% | -15.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.51% | -41.24% | -8.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.79% | -10.16% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.27% | -8.70% | -11.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.51% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMIEX и XCEM
Текущая волатильность для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) составляет 9.79%, в то время как у Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что JMIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMIEX | XCEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 10.37% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 15.60% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 20.21% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 17.15% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 19.53% | -0.29% |