PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMIEX с JUEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMIEX с JUEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX).

JMIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 14 нояб. 1993 г.. JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности JMIEX и JUEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMIEX и JUEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMIEX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund		4.17%40.27%3.48%7.32%-25.68%-10.29%34.88%32.04%-15.91%42.70%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		-7.67%14.75%31.28%27.37%-18.74%28.66%26.70%32.40%-5.80%21.70%

Доходность по периодам

С начала года, JMIEX показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у JUEMX с доходностью -7.67%. За последние 10 лет акции JMIEX уступали акциям JUEMX по среднегодовой доходности: 9.48% против 14.75% соответственно.

JMIEX

1 день
3.16%
1 месяц
-8.43%
С начала года
4.17%
6 месяцев
9.07%
1 год
40.07%
3 года*
15.60%
5 лет*
1.63%
10 лет*
9.48%

JUEMX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-7.24%
1 год
11.53%
3 года*
18.08%
5 лет*
11.62%
10 лет*
14.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Часто сравнивают с JMIEX:
JMIEX с AVEMJMIEX с XCEMJMIEX с SPHYJMIEX с VWOJMIEX с SPYJMIEX с FRDMJMIEX с EWT
Часто сравнивают с JUEMX:
JUEMX с FXAIXJUEMX с VOOJUEMX с VFIAXJUEMX с ^GSPCJUEMX с VTIJUEMX с CGUSJUEMX с VSVNX

Сравнение комиссий JMIEX и JUEMX

JMIEX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии JUEMX в 0.44%.

JMIEX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Доходность на риск

JMIEX vs. JUEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMIEX
Ранг доходности на риск JMIEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMIEX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMIEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMIEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMIEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
JUEMX
Ранг доходности на риск JUEMX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMIEX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMIEXJUEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

0.66

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

1.07

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.16

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.20

1.08

+2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.79

3.99

+8.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMIEX vs. JUEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMIEX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа JUEMX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMIEX и JUEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMIEXJUEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.66

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.67

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.80

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.79

-0.49

Корреляция

Корреляция между JMIEX и JUEMX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMIEX и JUEMX

Дивидендная доходность JMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности JUEMX в 6.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMIEX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund		1.31%1.36%1.51%1.56%0.54%3.89%0.14%0.81%0.95%0.44%0.81%0.98%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		6.44%5.93%12.09%2.14%5.20%10.82%6.70%10.14%14.65%8.81%4.87%6.27%

Просадки

Сравнение просадок JMIEX и JUEMX

Максимальная просадка JMIEX за все время составила -62.02%, что больше максимальной просадки JUEMX в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMIEX и JUEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

JMIEXJUEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.02%

-33.37%

-28.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-11.90%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.85%

-24.52%

-20.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.51%

-33.37%

-16.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.79%

-9.29%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.27%

-4.11%

-16.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.24%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JMIEX и JUEMX

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что JMIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMIEXJUEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

5.56%

+4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

9.55%

+5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.94%

18.60%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

17.41%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

18.56%

+0.68%