PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMIEX с JHEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMIEX с JHEQX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX).

JMIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 14 нояб. 1993 г.. JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности JMIEX и JHEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMIEX и JHEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMIEX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund		5.94%40.27%3.48%7.32%-25.68%-10.29%34.88%32.04%-15.91%42.70%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		-4.77%7.49%18.23%16.07%-8.05%13.43%14.10%13.31%-0.72%12.70%

Доходность по периодам

С начала года, JMIEX показывает доходность 5.94%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью -4.77%. За последние 10 лет акции JMIEX превзошли акции JHEQX по среднегодовой доходности: 9.66% против 8.74% соответственно.

JMIEX

1 день
1.69%
1 месяц
-2.07%
С начала года
5.94%
6 месяцев
10.21%
1 год
42.22%
3 года*
16.25%
5 лет*
1.97%
10 лет*
9.66%

JHEQX

1 день
0.18%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-2.55%
1 год
6.96%
3 года*
9.56%
5 лет*
6.86%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Часто сравнивают с JMIEX:
JMIEX с AVEMJMIEX с XCEMJMIEX с SPHYJMIEX с VWOJMIEX с SPYJMIEX с FRDMJMIEX с EWT
Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с JEPIJHEQX с SPYJHEQX с JHQDXJHEQX с BUFRJHEQX с ^GSPCJHEQX с CMNIXJHEQX с LCSIX

Сравнение комиссий JMIEX и JHEQX

JMIEX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии JHEQX в 0.58%.

JMIEX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Доходность на риск

JMIEX vs. JHEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMIEX
Ранг доходности на риск JMIEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMIEX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMIEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMIEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMIEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMIEX c JHEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMIEXJHEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

0.72

+1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

1.10

+1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.17

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.43

1.09

+2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.53

4.40

+9.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMIEX vs. JHEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMIEX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа JHEQX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMIEX и JHEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMIEXJHEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.72

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.78

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.93

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.84

-0.54

Корреляция

Корреляция между JMIEX и JHEQX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMIEX и JHEQX

Дивидендная доходность JMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности JHEQX в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMIEX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund		1.29%1.36%1.51%1.56%0.54%3.89%0.14%0.81%0.95%0.44%0.81%0.98%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.64%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%

Просадки

Сравнение просадок JMIEX и JHEQX

Максимальная просадка JMIEX за все время составила -62.02%, что больше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMIEX и JHEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

JMIEXJHEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.02%

-18.85%

-43.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-6.88%

-5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.85%

-14.34%

-30.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.51%

-18.85%

-30.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-6.02%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.27%

-2.16%

-18.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

1.71%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности JMIEX и JHEQX

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что JMIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMIEXJHEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.71%

2.81%

+5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

5.57%

+9.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.99%

10.23%

+9.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

8.89%

+10.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

9.40%

+9.84%