Сравнение JMIEX с JEPAX

С начала года, JMIEX показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у JEPAX с доходностью -0.48%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JMIEX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии JEPAX в 0.85%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JMIEX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа JEPAX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMIEX и JEPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JMIEX и JEPAX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность JMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности JEPAX в 7.31%

Максимальная просадка JMIEX за все время составила -62.02%, что больше максимальной просадки JEPAX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMIEX и JEPAX.

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что JMIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.