PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMID с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMID с XMMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMID (Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - JMID is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Janus Henderson, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. JMID is actively managed, while XMMO is passively managed. Over the past year, JMID returned 14.19% vs 38.04% for XMMO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JMID charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности JMID и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMID показывает доходность 10.46%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 24.24%.

JMID

1 день
0.81%
1 месяц
4.35%
С начала года
10.46%
6 месяцев
9.00%
1 год
14.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMMO

1 день
0.42%
1 месяц
5.53%
С начала года
24.24%
6 месяцев
24.41%
1 год
38.04%
3 года*
32.57%
5 лет*
16.79%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMID и XMMO

2026 (YTD)20252024
JMID
Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF		10.46%5.56%11.37%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		24.24%13.04%4.88%

Correlation

The correlation between JMID and XMMO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г.

0.86

The correlation between JMID and XMMO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JMID и XMMO

Секторы
JMID
XMMO

Промышленность

27.2%
41.1%

Потребительский циклический сектор

20.6%
4.6%

Технологии

18.4%
16.7%

Здравоохранение

13.9%
6.3%

Финансовые услуги

6.0%
2.4%

Коммуникационные услуги

4.0%
1.6%

Потребительский защитный сектор

3.5%
0.5%

Недвижимость

2.4%
6.1%

Энергетика

2.0%
7.7%

Сырьевые материалы

1.3%
7.2%

Коммунальные услуги

0.9%
5.8%

Промышленность

JMID
27.2%
XMMO
41.1%

Потребительский циклический сектор

JMID
20.6%
XMMO
4.6%

Технологии

JMID
18.4%
XMMO
16.7%

Здравоохранение

JMID
13.9%
XMMO
6.3%

Финансовые услуги

JMID
6.0%
XMMO
2.4%

Коммуникационные услуги

JMID
4.0%
XMMO
1.6%

Потребительский защитный сектор

JMID
3.5%
XMMO
0.5%

Недвижимость

JMID
2.4%
XMMO
6.1%

Энергетика

JMID
2.0%
XMMO
7.7%

Сырьевые материалы

JMID
1.3%
XMMO
7.2%

Коммунальные услуги

JMID
0.9%
XMMO
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с JMID:
JMID с JREJMID с SCRDJMID с JHMMJMID с BKMCJMID с BOUTJMID с TPLCJMID с IWR
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV

Доходность на риск

JMID vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMID
Ранг доходности на риск JMID: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMID: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMID: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMID: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMID: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMID: 3131
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMID c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMIDXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
2.04

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
2.84

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.36

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

4.58

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.42

18.73

-14.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMID vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMID на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMID и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMIDXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.04

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.58

+0.19

Просадки

Сравнение просадок JMID и XMMO

Максимальная просадка JMID за все время составила -25.58%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMID и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMIDXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.58%

-55.37%

+29.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-8.34%

-2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

0.00%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-9.45%

+4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.04%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности JMID и XMMO

Текущая волатильность для Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID) составляет 4.23%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что JMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMIDXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

7.69%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

15.51%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

18.70%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

21.44%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

22.26%

-0.68%

Сравнение комиссий JMID и XMMO

JMID берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMID и XMMO

Дивидендная доходность JMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности XMMO в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMID
Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF		0.63%0.75%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.60%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

JMID and XMMO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (7.69%) compared to JMID (4.23%). In terms of maximum drawdown, JMID dropped -25.58% vs XMMO's -55.37%.

On 1-year performance, XMMO leads with 38.04% vs 14.19% for JMID. On fees, JMID is cheaper at 0.30% per year. On volatility, JMID has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XMMO has performed better with a 38.04% return vs 14.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMID is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for XMMO.

JMID has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.60% for XMMO.

JMID is categorized as Mid Cap Growth Equities, while XMMO is Momentum. They also come from different issuers: Janus Henderson and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for JMID and 0.35% for XMMO.

XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMID и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор