PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JMID с JRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMID с JRE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JMID (Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF) and JRE (Janus Henderson U.S. Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - JMID is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Janus Henderson, while JRE is a fund fund actively managed by Janus Henderson. Both are actively managed. Over the past year, JMID returned 6.28% vs 25.46% for JRE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. JMID charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for JRE.

Доходность

Сравнение доходности JMID и JRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID) и Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMID показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у JRE с доходностью 21.91%.

JMID

1 день
-0.88%
1 месяц
-2.50%
6 месяцев
1.05%
С начала года
5.41%
1 год
6.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JRE

1 день
2.31%
1 месяц
3.84%
6 месяцев
18.15%
С начала года
21.91%
1 год
25.46%
3 года*
11.02%
5 лет*
4.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMID и JRE

2026 (YTD)20252024
JMID
Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF		5.41%5.56%11.33%
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF		21.91%2.97%-6.95%

Correlation

The correlation between JMID and JRE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.39

The correlation between JMID and JRE shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JMID и JRE

Секторы
JMID
JRE

Технологии

28.3%

-

Промышленность

24.5%

-

Потребительский циклический сектор

18.1%
4.3%

Здравоохранение

11.1%

-

Финансовые услуги

5.1%

-

Коммуникационные услуги

4.9%

-

Недвижимость

2.2%
95.7%

Потребительский защитный сектор

2.1%

-

Сырьевые материалы

1.5%

-

Энергетика

1.5%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Технологии

JMID
28.3%
JRE

-

Промышленность

JMID
24.5%
JRE

-

Потребительский циклический сектор

JMID
18.1%
JRE
4.3%

Здравоохранение

JMID
11.1%
JRE

-

Финансовые услуги

JMID
5.1%
JRE

-

Коммуникационные услуги

JMID
4.9%
JRE

-

Недвижимость

JMID
2.2%
JRE
95.7%

Потребительский защитный сектор

JMID
2.1%
JRE

-

Сырьевые материалы

JMID
1.5%
JRE

-

Энергетика

JMID
1.5%
JRE

-

Коммунальные услуги

JMID
0.7%
JRE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF

Janus Henderson U.S. Real Estate ETF

Часто сравнивают с JMID:
JMID с SCRDJMID с JHMMJMID с BOUTJMID с IWRJMID с TPLCJMID с JSMLJMID с BKMC
Часто сравнивают с JRE:
JRE с REZJRE с VNQJRE с VGTJRE с XLREJRE с KBWYJRE с VICIJRE с IYR

Доходность на риск

JMID vs. JRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMID
Ранг доходности на риск JMID: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMID: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMID: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMID: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMID: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMID: 2121
Ранг коэф-та Мартина
JRE
Ранг доходности на риск JRE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMID c JRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID) и Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JMIDJREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
1.84

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
2.52

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.32

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

3.58

-3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.86

11.35

-9.49

JMID vs. JRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMID на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа JRE равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMID и JRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JMID и JRE

Максимальная просадка JMID за все время составила -25.58%, что меньше максимальной просадки JRE в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMID и JRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMIDJREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.58%

-31.69%

+6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-7.14%

-3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

0.00%

-4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-12.36%

+7.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.25%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JMID и JRE

Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID) и Janus Henderson U.S. Real Estate ETF (JRE) имеют волатильность 4.73% и 4.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMIDJREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

4.95%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

10.84%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

13.94%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.40%

18.75%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.40%

18.70%

+2.70%

Сравнение комиссий JMID и JRE

JMID берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JRE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMID и JRE

Дивидендная доходность JMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности JRE в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021
JMID
Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF		0.58%0.75%0.10%0.00%0.00%0.00%
JRE
Janus Henderson U.S. Real Estate ETF		4.62%5.81%2.20%2.77%2.87%0.90%

Часто задаваемые вопросы

JMID and JRE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JRE has higher volatility (4.95%) compared to JMID (4.73%). In terms of maximum drawdown, JMID dropped -25.58% vs JRE's -31.69%.

On 1-year performance, JRE leads with 25.46% vs 6.28% for JMID. On fees, JMID is cheaper at 0.30% per year. On volatility, JMID has been the lower-risk option at 4.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JRE has performed better with a 25.46% return vs 6.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMID is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for JRE.

JRE has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 0.58% for JMID.

Their fees differ too: 0.30% for JMID and 0.65% for JRE.

JRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMID и JRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор