PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMID с IWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMID с IWR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

JMID (Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF) and IWR (iShares Russell Midcap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. JMID is actively managed, while IWR is passively managed. Over the past year, JMID returned 13.82% vs 23.37% for IWR. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JMID charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for IWR.

Доходность

Сравнение доходности JMID и IWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMID показывает доходность 7.75%, что значительно ниже, чем у IWR с доходностью 13.23%.

JMID

1 день
0.20%
1 месяц
1.61%
С начала года
7.75%
6 месяцев
6.69%
1 год
13.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWR

1 день
0.93%
1 месяц
4.85%
С начала года
13.23%
6 месяцев
11.96%
1 год
23.37%
3 года*
16.40%
5 лет*
7.99%
10 лет*
11.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMID и IWR

2026 (YTD)20252024
JMID
Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF		7.75%5.56%11.33%
IWR
iShares Russell Midcap ETF		13.23%10.37%2.47%

Correlation

The correlation between JMID and IWR is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.91

The correlation between JMID and IWR has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JMID и IWR

Секторы
JMID
IWR

Технологии

28.3%
19.6%

Промышленность

24.5%
18.1%

Потребительский циклический сектор

18.1%
11.1%

Здравоохранение

11.1%
8.7%

Финансовые услуги

5.1%
12.1%

Коммуникационные услуги

4.9%
3.3%

Недвижимость

2.2%
6.8%

Потребительский защитный сектор

2.1%
3.9%

Сырьевые материалы

1.5%
4.2%

Энергетика

1.5%
6.5%

Коммунальные услуги

0.7%
5.7%

Технологии

JMID
28.3%
IWR
19.6%

Промышленность

JMID
24.5%
IWR
18.1%

Потребительский циклический сектор

JMID
18.1%
IWR
11.1%

Здравоохранение

JMID
11.1%
IWR
8.7%

Финансовые услуги

JMID
5.1%
IWR
12.1%

Коммуникационные услуги

JMID
4.9%
IWR
3.3%

Недвижимость

JMID
2.2%
IWR
6.8%

Потребительский защитный сектор

JMID
2.1%
IWR
3.9%

Сырьевые материалы

JMID
1.5%
IWR
4.2%

Энергетика

JMID
1.5%
IWR
6.5%

Коммунальные услуги

JMID
0.7%
IWR
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF

iShares Russell Midcap ETF

Часто сравнивают с JMID:
JMID с JREJMID с SCRDJMID с JHMMJMID с BKMCJMID с BOUTJMID с TPLCJMID с JSML
Часто сравнивают с IWR:
IWR с VOIWR с IWDIWR с SPMDIWR с IWNIWR с SCHMIWR с VXFIWR с REGL

Доходность на риск

JMID vs. IWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMID
Ранг доходности на риск JMID: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMID: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMID: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMID: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMID: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMID: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IWR
Ранг доходности на риск IWR: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMID c IWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JMIDIWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.59

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
2.28

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.28

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

2.68

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.77

10.26

-6.49

JMID vs. IWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMID на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа IWR равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMID и IWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JMID и IWR

Максимальная просадка JMID за все время составила -25.58%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMID и IWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMIDIWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.58%

-58.78%

+33.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-8.17%

-2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.09%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

0.00%

-2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-7.80%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.13%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности JMID и IWR

Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что JMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMIDIWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

4.49%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.23%

10.34%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

13.79%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

18.28%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.63%

19.38%

+2.25%

Сравнение комиссий JMID и IWR

JMID берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMID и IWR

Дивидендная доходность JMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности IWR в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.14%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%
JMID
Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF		0.65%0.75%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JMID and IWR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JMID has higher volatility (5.45%) compared to IWR (4.49%). In terms of maximum drawdown, JMID dropped -25.58% vs IWR's -58.78%.

On 1-year performance, IWR leads with 23.37% vs 13.82% for JMID. On fees, IWR is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWR has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWR has performed better with a 23.37% return vs 13.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for JMID.

IWR has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.65% for JMID.

They also come from different issuers: Janus Henderson and iShares. Their fees differ too: 0.30% for JMID and 0.19% for IWR.

IWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMID и IWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор