PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMID с TPLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMID с TPLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JMID (Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF) and TPLC (Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. JMID is actively managed, while TPLC is passively managed. Over the past year, JMID returned 12.99% vs 12.59% for TPLC. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. JMID charges 0.30%/yr vs 0.52%/yr for TPLC.

Доходность

Сравнение доходности JMID и TPLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMID показывает доходность 9.57%, что значительно выше, чем у TPLC с доходностью 8.78%.

JMID

1 день
-0.81%
1 месяц
4.79%
С начала года
9.57%
6 месяцев
8.44%
1 год
12.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TPLC

1 день
-0.12%
1 месяц
1.66%
С начала года
8.78%
6 месяцев
7.78%
1 год
12.59%
3 года*
13.91%
5 лет*
8.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMID и TPLC

2026 (YTD)20252024
JMID
Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF		9.57%5.56%11.37%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		8.78%7.08%-0.24%

Correlation

The correlation between JMID and TPLC is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г.

0.84

The correlation between JMID and TPLC has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JMID и TPLC

Секторы
JMID
TPLC

Промышленность

27.2%
23.2%

Потребительский циклический сектор

20.6%
9.0%

Технологии

18.4%
16.7%

Здравоохранение

13.9%
9.3%

Финансовые услуги

6.0%
11.8%

Коммуникационные услуги

4.0%
0.2%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.8%

Недвижимость

2.4%
0.3%

Энергетика

2.0%
8.2%

Сырьевые материалы

1.3%
5.9%

Коммунальные услуги

0.9%
11.6%

Промышленность

JMID
27.2%
TPLC
23.2%

Потребительский циклический сектор

JMID
20.6%
TPLC
9.0%

Технологии

JMID
18.4%
TPLC
16.7%

Здравоохранение

JMID
13.9%
TPLC
9.3%

Финансовые услуги

JMID
6.0%
TPLC
11.8%

Коммуникационные услуги

JMID
4.0%
TPLC
0.2%

Потребительский защитный сектор

JMID
3.5%
TPLC
3.8%

Недвижимость

JMID
2.4%
TPLC
0.3%

Энергетика

JMID
2.0%
TPLC
8.2%

Сырьевые материалы

JMID
1.3%
TPLC
5.9%

Коммунальные услуги

JMID
0.9%
TPLC
11.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF

Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с JMID:
JMID с JREJMID с SCRDJMID с JHMMJMID с BKMCJMID с BOUTJMID с IWRJMID с JSML
Часто сравнивают с TPLC:
TPLC с ETIDXTPLC с TPSCTPLC с AVEGXTPLC с TPHDTPLC с ETILXTPLC с BIBLTPLC с FDLS

Доходность на риск

JMID vs. TPLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMID
Ранг доходности на риск JMID: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMID: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMID: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMID: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMID: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMID: 2929
Ранг коэф-та Мартина
TPLC
Ранг доходности на риск TPLC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLC: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLC: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMID c TPLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMIDTPLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.10

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
1.65

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

1.67

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.05

5.94

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMID vs. TPLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMID на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPLC равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMID и TPLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMIDTPLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.10

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.56

+0.19

Просадки

Сравнение просадок JMID и TPLC

Максимальная просадка JMID за все время составила -25.58%, что меньше максимальной просадки TPLC в -38.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMID и TPLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMIDTPLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.58%

-38.02%

+12.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-7.58%

-3.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-0.12%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-5.29%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.13%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JMID и TPLC

Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что JMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMIDTPLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

2.70%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

8.45%

+4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

11.50%

+5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.60%

16.14%

+5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

19.89%

+1.71%

Сравнение комиссий JMID и TPLC

JMID берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TPLC в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMID и TPLC

Дивидендная доходность JMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности TPLC в 0.84%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JMID
Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF		0.64%0.75%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		0.84%0.89%0.88%0.89%1.06%0.61%0.81%0.67%

Часто задаваемые вопросы

JMID and TPLC have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMID has higher volatility (4.31%) compared to TPLC (2.70%). In terms of maximum drawdown, JMID dropped -25.58% vs TPLC's -38.02%.

On 1-year performance, JMID leads with 12.99% vs 12.59% for TPLC. On fees, JMID is cheaper at 0.30% per year. On volatility, TPLC has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JMID has performed better with a 12.99% return vs 12.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMID is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.52% for TPLC.

TPLC has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.64% for JMID.

They also come from different issuers: Janus Henderson and Timothy Plan. Their fees differ too: 0.30% for JMID and 0.52% for TPLC.

TPLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMID и TPLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор