PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMID с SCRD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMID с SCRD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

JMID (Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF) and SCRD (Janus Henderson Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - JMID is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Janus Henderson, while SCRD is a Corporate Bonds fund actively managed by Janus Henderson. Both are actively managed. Over the past year, JMID returned 13.82% vs 5.73% for SCRD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. JMID charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for SCRD.

Доходность

Сравнение доходности JMID и SCRD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID) и Janus Henderson Corporate Bond ETF (SCRD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMID показывает доходность 7.75%, что значительно выше, чем у SCRD с доходностью 0.52%.

JMID

1 день
0.20%
1 месяц
1.61%
С начала года
7.75%
6 месяцев
6.69%
1 год
13.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCRD

1 день
0.06%
1 месяц
0.60%
С начала года
0.52%
6 месяцев
0.93%
1 год
5.73%
3 года*
5.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMID и SCRD

2026 (YTD)20252024
JMID
Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF		7.75%5.56%11.33%
SCRD
Janus Henderson Corporate Bond ETF		0.52%7.77%-3.08%

Correlation

The correlation between JMID and SCRD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.38

The correlation between JMID and SCRD shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF

Janus Henderson Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с JMID:
JMID с JREJMID с JHMMJMID с BKMCJMID с BOUTJMID с TPLCJMID с IWRJMID с JSML
Часто сравнивают с SCRD:
SCRD с JAAASCRD с JLQDSCRD с JBBBSCRD с JXXSCRD с VTCSCRD с JSMLSCRD с JSI

Доходность на риск

JMID vs. SCRD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMID
Ранг доходности на риск JMID: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMID: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMID: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMID: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMID: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMID: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SCRD
Ранг доходности на риск SCRD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCRD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCRD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCRD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCRD: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCRD: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMID c SCRD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID) и Janus Henderson Corporate Bond ETF (SCRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JMIDSCRDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.40

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
2.07

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

1.85

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.77

6.33

-2.56

JMID vs. SCRD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMID на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа SCRD равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMID и SCRD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JMID и SCRD

Максимальная просадка JMID за все время составила -25.58%, что больше максимальной просадки SCRD в -21.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMID и SCRD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMIDSCRDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.58%

-21.17%

-4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-2.87%

-7.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-0.69%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-8.72%

+4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

0.84%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности JMID и SCRD

Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Janus Henderson Corporate Bond ETF (SCRD) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что JMID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMIDSCRDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

1.18%

+4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.23%

2.82%

+10.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

3.82%

+13.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

6.30%

+15.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.63%

6.30%

+15.33%

Сравнение комиссий JMID и SCRD

JMID берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SCRD в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMID и SCRD

Дивидендная доходность JMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности SCRD в 5.43%

ПозицияTTM20252024202320222021
JMID
Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF		0.65%0.75%0.10%0.00%0.00%0.00%
SCRD
Janus Henderson Corporate Bond ETF		5.43%5.28%5.36%3.99%2.77%0.83%

Часто задаваемые вопросы

JMID and SCRD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMID has higher volatility (5.45%) compared to SCRD (1.18%). In terms of maximum drawdown, JMID dropped -25.58% vs SCRD's -21.17%.

On 1-year performance, JMID leads with 13.82% vs 5.73% for SCRD. On fees, JMID is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SCRD has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JMID has performed better with a 13.82% return vs 5.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMID is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for SCRD.

SCRD has the higher dividend yield at 5.43%, compared with 0.65% for JMID.

JMID is categorized as Mid Cap Growth Equities, while SCRD is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.30% for JMID and 0.35% for SCRD.

SCRD currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMID и SCRD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор