PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMID с JSML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMID с JSML

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

JMID (Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF) and JSML (Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF) are both exchange-traded funds - JMID is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Janus Henderson, while JSML is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Janus Small Cap Growth Alpha Index. JMID is actively managed, while JSML is passively managed. Over the past year, JMID returned 13.82% vs 38.01% for JSML. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JMID и JSML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID) и Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMID показывает доходность 7.75%, что значительно ниже, чем у JSML с доходностью 21.35%.

JMID

1 день
0.20%
1 месяц
1.61%
С начала года
7.75%
6 месяцев
6.69%
1 год
13.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JSML

1 день
0.33%
1 месяц
3.29%
С начала года
21.35%
6 месяцев
18.18%
1 год
38.01%
3 года*
17.52%
5 лет*
6.15%
10 лет*
13.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMID и JSML

2026 (YTD)20252024
JMID
Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF		7.75%5.56%11.33%
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		21.35%13.41%3.54%

Correlation

The correlation between JMID and JSML is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.85

The correlation between JMID and JSML has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JMID и JSML

Секторы
JMID
JSML

Технологии

28.3%
24.7%

Промышленность

24.5%
23.0%

Потребительский циклический сектор

18.1%
8.3%

Здравоохранение

11.1%
21.4%

Финансовые услуги

5.1%
9.9%

Коммуникационные услуги

4.9%
2.2%

Недвижимость

2.2%
2.0%

Потребительский защитный сектор

2.1%
1.7%

Сырьевые материалы

1.5%
2.5%

Энергетика

1.5%
2.0%

Коммунальные услуги

0.7%

-

Технологии

JMID
28.3%
JSML
24.7%

Промышленность

JMID
24.5%
JSML
23.0%

Потребительский циклический сектор

JMID
18.1%
JSML
8.3%

Здравоохранение

JMID
11.1%
JSML
21.4%

Финансовые услуги

JMID
5.1%
JSML
9.9%

Коммуникационные услуги

JMID
4.9%
JSML
2.2%

Недвижимость

JMID
2.2%
JSML
2.0%

Потребительский защитный сектор

JMID
2.1%
JSML
1.7%

Сырьевые материалы

JMID
1.5%
JSML
2.5%

Энергетика

JMID
1.5%
JSML
2.0%

Коммунальные услуги

JMID
0.7%
JSML

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с JMID:
JMID с JREJMID с SCRDJMID с JHMMJMID с BKMCJMID с BOUTJMID с TPLCJMID с IWR
Часто сравнивают с JSML:
JSML с PSCTJSML с OMFSJSML с FRTYJSML с TMFXJSML с IJRJSML с CWSJSML с IWM

Доходность на риск

JMID vs. JSML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMID
Ранг доходности на риск JMID: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMID: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMID: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMID: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMID: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMID: 2929
Ранг коэф-та Мартина
JSML
Ранг доходности на риск JSML: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSML: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSML: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSML: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSML: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSML: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMID c JSML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID) и Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JMIDJSMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.57

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
2.19

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.27

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

2.35

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.77

8.33

-4.56

JMID vs. JSML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMID на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа JSML равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMID и JSML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JMID и JSML

Максимальная просадка JMID за все время составила -25.58%, что меньше максимальной просадки JSML в -39.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMID и JSML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMIDJSMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.58%

-39.65%

+14.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-14.84%

+4.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

0.00%

-2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-10.84%

+6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

4.19%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности JMID и JSML

Текущая волатильность для Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID) составляет 5.45%, в то время как у Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) волатильность равна 8.96%. Это указывает на то, что JMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMIDJSMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

8.96%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.23%

16.94%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

22.28%

-5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

24.47%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.63%

24.33%

-2.70%

Сравнение комиссий JMID и JSML

И JMID, и JSML имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMID и JSML

Дивидендная доходность JMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности JSML в 0.79%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JMID
Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF		0.65%0.75%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		0.79%0.94%1.19%0.49%0.67%0.46%0.30%0.27%0.76%0.42%0.52%

Часто задаваемые вопросы

JMID and JSML have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSML has higher volatility (8.96%) compared to JMID (5.45%). In terms of maximum drawdown, JMID dropped -25.58% vs JSML's -39.65%.

On 1-year performance, JSML leads with 38.01% vs 13.82% for JMID. Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. On volatility, JMID has been the lower-risk option at 5.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JSML has performed better with a 38.01% return vs 13.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMID and JSML have the same expense ratio: 0.30% per year.

JSML has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.65% for JMID.

JMID is categorized as Mid Cap Growth Equities, while JSML is Small Cap Growth Equities.

JSML currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMID и JSML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор